PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с ARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THIR с ARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THIR (THOR Index Rotation ETF) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. THIR is passively managed, while ARP is actively managed. Over the past year, THIR returned 24.32% vs 27.77% for ARP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THIR charges 0.70%/yr vs 1.42%/yr for ARP.

Доходность

Сравнение доходности THIR и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 11.60%.

THIR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.55%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.94%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.77%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THIR и ARP

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%25.22%3.26%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		11.60%18.33%-0.90%

Correlation

The correlation between THIR and ARP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.55

The correlation between THIR and ARP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THIR и ARP

Секторы
THIR
ARP

Технологии

45.3%
14.6%

Коммуникационные услуги

13.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
8.5%

Здравоохранение

6.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.5%

Финансовые услуги

6.0%
22.7%

Промышленность

5.5%
16.9%

Энергетика

2.1%
5.5%

Коммунальные услуги

1.8%
3.4%

Сырьевые материалы

1.5%
7.8%

Недвижимость

1.0%
2.7%

Технологии

THIR
45.3%
ARP
14.6%

Коммуникационные услуги

THIR
13.2%
ARP
4.3%

Потребительский циклический сектор

THIR
11.2%
ARP
8.5%

Здравоохранение

THIR
6.3%
ARP
8.1%

Потребительский защитный сектор

THIR
6.2%
ARP
5.5%

Финансовые услуги

THIR
6.0%
ARP
22.7%

Промышленность

THIR
5.5%
ARP
16.9%

Энергетика

THIR
2.1%
ARP
5.5%

Коммунальные услуги

THIR
1.8%
ARP
3.4%

Сырьевые материалы

THIR
1.5%
ARP
7.8%

Недвижимость

THIR
1.0%
ARP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с MOODTHIR с KSPYTHIR с SPMO
Часто сравнивают с ARP:
ARP с TDSBARP с MOODARP с EIPXARP с LALTARP с SPYARP с ALLWARP с TDSC

Доходность на риск

THIR vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.06

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.57

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.76

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

10.44

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARP равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.36

+0.38

Просадки

Сравнение просадок THIR и ARP

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, примерно равная максимальной просадке ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и ARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THIRARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-10.13%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.13%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.29%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-1.81%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.67%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и ARP

THOR Index Rotation ETF (THIR) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что THIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THIRARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.95%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

11.70%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

13.53%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

10.06%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

10.06%

+2.58%

Сравнение комиссий THIR и ARP

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и ARP

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ARP в 5.86%

ПозицияTTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.86%6.54%5.29%2.67%0.06%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THIR and ARP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIR has higher volatility (3.60%) compared to ARP (2.95%). In terms of maximum drawdown, THIR dropped -10.05% vs ARP's -10.13%.

On 1-year performance, ARP leads with 27.77% vs 24.32% for THIR. On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ARP has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARP has performed better with a 27.77% return vs 24.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.33% for THIR.

They also come from different issuers: THOR and PMV. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 1.42% for ARP.

THIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THIR и ARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор