Сравнение THIR с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
THIR и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности THIR и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THIR и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.75% | 25.22% | 3.26% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 3.90% | 18.33% | -0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, THIR показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 3.90%.
THIR
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THIR и ARP
THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
THIR vs. ARP — Ранг доходности на риск
THIR
ARP
Сравнение THIR c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THIR | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.53 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.98 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.12 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 9.09 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THIR | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.53 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между THIR и ARP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIR и ARP
Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ARP в 6.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.37% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.29% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок THIR и ARP
Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, примерно равная максимальной просадке ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| THIR | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -10.13% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -10.13% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -6.99% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.77% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.36% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности THIR и ARP
Текущая волатильность для THOR Index Rotation ETF (THIR) составляет 4.55%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что THIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THIR | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 7.58% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 12.65% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 13.66% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 10.13% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 10.13% | +2.73% |