PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIR с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

THIR и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THIR и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIR и SPMO

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%3.26%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%4.43%

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с DVOL
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий THIR и SPMO

THIR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

THIR
THOR Index Rotation ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

THIR vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.06

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.60

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.96

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

6.90

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.06

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.86

+0.39

Корреляция

Корреляция между THIR и SPMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и SPMO

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок THIR и SPMO

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

THIRSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-30.95%

+20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-12.70%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-7.31%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-4.66%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.60%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и SPMO

Текущая волатильность для THOR Index Rotation ETF (THIR) составляет 4.54%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что THIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIRSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.22%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.80%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

22.77%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

19.08%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

20.09%

-7.25%