Сравнение THIR с AGOX
THIR (THOR Index Rotation ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. THIR is passively managed, while AGOX is actively managed. Over the past year, THIR returned 19.08% vs 24.28% for AGOX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THIR charges 0.70%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности THIR и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THIR показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 20.12%.
THIR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 20.12%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THIR и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 4.97% | 25.22% | 3.16% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 20.12% | 8.58% | -2.07% |
Correlation
The correlation between THIR and AGOX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between THIR and AGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THIR vs. AGOX — Ранг доходности на риск
THIR
AGOX
Сравнение THIR c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THIR | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.59 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 5.79 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THIR и AGOX
Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THIR | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -26.93% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -15.32% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -3.31% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -8.10% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.20% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности THIR и AGOX
THOR Index Rotation ETF (THIR) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что THIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THIR | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.32% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 16.31% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 18.77% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 19.75% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 19.66% | -6.41% |
Сравнение комиссий THIR и AGOX
THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIR и AGOX
Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AGOX в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.69% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.34% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THIR and AGOX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THIR has higher volatility (6.49%) compared to AGOX (5.32%). In terms of maximum drawdown, THIR dropped -10.05% vs AGOX's -26.93%.
On 1-year performance, AGOX leads with 24.28% vs 19.08% for THIR. On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AGOX has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGOX has performed better with a 24.28% return vs 19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.34% for THIR.
They also come from different issuers: THOR and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 1.33% for AGOX.
THIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THIR и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор