PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIR с AGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).

THIR и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности THIR и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIR и AGOX

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%3.26%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		-5.64%8.58%-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -5.64%.

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGOX

1 день
1.24%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-9.89%
1 год
14.13%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с SPMOTHIR с KSPYTHIR с DVOL
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с ONEVAGOX с QAIAGOX с VTIAGOX с SPMOAGOX с AOA

Сравнение комиссий THIR и AGOX

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
THIR
THOR Index Rotation ETF

Доходность на риск

THIR vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.64

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.08

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

0.90

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

3.26

+9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа AGOX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.64

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.25

+1.00

Корреляция

Корреляция между THIR и AGOX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и AGOX

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AGOX в 3.42%

TTM20252024202320222021
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%0.00%0.00%0.00%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		3.42%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%

Просадки

Сравнение просадок THIR и AGOX

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и AGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

THIRAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-26.93%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-15.32%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-11.44%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-8.38%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.22%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и AGOX

Текущая волатильность для THOR Index Rotation ETF (THIR) составляет 4.54%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что THIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIRAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.27%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.47%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

22.33%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

19.26%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

19.26%

-6.42%