PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с CORO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIR с CORO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO).

THIR и CORO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности THIR и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIR и CORO

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%-3.54%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%35.09%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 5.23%.

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPYTHIR с DVOL
Часто сравнивают с CORO:
CORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPYCORO с URTH

Сравнение комиссий THIR и CORO

THIR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.

THIR
THOR Index Rotation ETF
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF

Доходность на риск

THIR vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRCORODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.97

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.61

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.97

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

11.54

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRCOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.97

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.68

-0.43

Корреляция

Корреляция между THIR и CORO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и CORO

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CORO в 3.04%

TTM20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок THIR и CORO

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и CORO.

Загрузка...

Показатели просадок

THIRCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-14.13%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.31%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.78%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.75%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.92%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и CORO

Текущая волатильность для THOR Index Rotation ETF (THIR) составляет 4.54%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что THIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIRCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.78%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.87%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

17.00%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

16.26%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

16.26%

-3.42%