- CUSIP
- 885155200
- Эмитент
- THOR
- Дата выпуска
- 23 сент. 2024 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Отслеживаемый индекс
- THOR SDQ Rotation Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $169M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THIR
THOR Index Rotation ETF (THIR) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции THIR — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THOR Index Rotation ETF (THIR) показал доход в 7.85% с начала года и 24.32% за последние 12 месяцев.
THOR Index Rotation ETF
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность THIR по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении THIR закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.55% | -0.09% | -5.13% | 3.48% | 8.29% | 0.00% | 7.85% | ||||||
| 2025 | 2.20% | -2.26% | -3.85% | 5.74% | 5.63% | 5.52% | 1.54% | 2.02% | 3.69% | 3.18% | -0.46% | 0.26% | 25.22% |
| 2024 | 0.38% | -1.12% | 6.54% | -2.35% | 3.26% |
Метрики бенчмарка
THOR Index Rotation ETF has an annualized alpha of 11.61%, beta of 0.54, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.44%) than losses (53.92%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 11.61% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.54 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 11.61%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 91.44%
- Участие в снижении
- 53.92%
Комиссия
Комиссия THIR составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THIR имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для THOR Index Rotation ETF (THIR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| THIR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.93 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 13.52 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность THOR Index Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.33% | 0.35% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для THOR Index Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
THOR Index Rotation ETF показал максимальную просадку в 10.05%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.
Текущая просадка THOR Index Rotation ETF составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -10.05%апр. 2025 г. | 2mo | 21d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.88%март 2026 г. | 1mo 19d | 1mo 9d | 2mo 28dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.43%нояб. 2025 г. | 21d | 21d | 1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.75%янв. 2025 г. | 28d | 9d | 1mo 7dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.95%окт. 2024 г. | 16d | 6d | 22dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| THIR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -56.78% | +46.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.10% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.74% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -10.72% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.97% | +0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THIR
Добавьте THOR Index Rotation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THIR