- CUSIP
- 885155200
- Эмитент
- THOR
- Дата выпуска
- 23 сент. 2024 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Отслеживаемый индекс
- THOR SDQ Rotation Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $169M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THIR
THOR Index Rotation ETF (THIR) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции THIR — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THOR Index Rotation ETF (THIR) показал доход в 5.00% с начала года и 20.08% за последние 12 месяцев.
THOR Index Rotation ETF
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность THIR по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении THIR закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.55% | -0.09% | -5.13% | 3.48% | 8.29% | -2.65% | 5.00% | ||||||
| 2025 | 2.20% | -2.26% | -3.85% | 5.74% | 5.63% | 5.52% | 1.54% | 2.02% | 3.69% | 3.18% | -0.46% | 0.26% | 25.22% |
| 2024 | 0.28% | -1.12% | 6.54% | -2.35% | 3.16% |
Метрики бенчмарка
THOR Index Rotation ETF has an annualized alpha of 9.73%, beta of 0.57, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.59%) than losses (61.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 9.73% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.57 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 9.73%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 90.59%
- Участие в снижении
- 61.00%
Комиссия
Комиссия THIR составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THIR имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для THOR Index Rotation ETF (THIR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THIR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.46 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 10.92 | -3.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность THOR Index Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.34% | 0.35% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для THOR Index Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
THOR Index Rotation ETF показал максимальную просадку в 10.05%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.
Текущая просадка THOR Index Rotation ETF составляет 3.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -10.05%апр. 2025 г. | 2mo | 21d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.88%март 2026 г. | 1mo 19d | 1mo 9d | 2mo 28dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.77%июнь 2026 г. | 7d | — | 21d 14hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -5.43%нояб. 2025 г. | 21d | 21d | 1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.75%янв. 2025 г. | 28d | 9d | 1mo 7dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| THIR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -56.78% | +46.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.10% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -3.21% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -10.71% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.04% | +0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THIR
Добавьте THOR Index Rotation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THIR