PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THIR с PTLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THIR (THOR Index Rotation ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - THIR is a Tactical Allocation fund tracking the THOR SDQ Rotation Index, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, THIR returned 24.32% vs 21.41% for PTLC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. THIR charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.

Доходность

Сравнение доходности THIR и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.53%.

THIR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.55%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTLC

1 день
-0.74%
1 месяц
4.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.49%
1 год
21.41%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THIR и PTLC

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%25.22%3.26%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.53%5.10%2.69%

Correlation

The correlation between THIR and PTLC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between THIR and PTLC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THIR и PTLC

Секторы
THIR
PTLC

Технологии

45.3%
35.6%

Коммуникационные услуги

13.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.1%

Здравоохранение

6.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Финансовые услуги

6.0%
11.8%

Промышленность

5.5%
8.3%

Энергетика

2.1%
3.5%

Коммунальные услуги

1.8%
2.3%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Технологии

THIR
45.3%
PTLC
35.6%

Коммуникационные услуги

THIR
13.2%
PTLC
11.2%

Потребительский циклический сектор

THIR
11.2%
PTLC
10.1%

Здравоохранение

THIR
6.3%
PTLC
8.5%

Потребительский защитный сектор

THIR
6.2%
PTLC
4.9%

Финансовые услуги

THIR
6.0%
PTLC
11.8%

Промышленность

THIR
5.5%
PTLC
8.3%

Энергетика

THIR
2.1%
PTLC
3.5%

Коммунальные услуги

THIR
1.8%
PTLC
2.3%

Сырьевые материалы

THIR
1.5%
PTLC
1.8%

Недвижимость

THIR
1.0%
PTLC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOODTHIR с SPMO
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

THIR vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.91

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.55

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.45

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

9.71

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTLC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.91

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.70

+1.03

Просадки

Сравнение просадок THIR и PTLC

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THIRPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-26.63%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.77%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.74%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-5.64%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.21%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и PTLC

THOR Index Rotation ETF (THIR) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что THIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THIRPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.88%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

8.15%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

11.27%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

11.73%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

13.17%

-0.53%

Сравнение комиссий THIR и PTLC

THIR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и PTLC

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PTLC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.01%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, THIR and PTLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

THIR has higher volatility (3.60%) compared to PTLC (2.88%). In terms of maximum drawdown, THIR dropped -10.05% vs PTLC's -26.63%.

On 1-year performance, THIR leads with 24.32% vs 21.41% for PTLC. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THIR has performed better with a 24.32% return vs 21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for THIR.

PTLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.33% for THIR.

THIR is categorized as Tactical Allocation, while PTLC is Large Cap Blend Equities. THIR tracks THOR SDQ Rotation Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. They also come from different issuers: THOR and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 0.60% for PTLC.

THIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THIR и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор