PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIR с PTLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC).

THIR и PTLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THIR и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIR и PTLC

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%3.26%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		-5.31%5.10%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью -5.31%.

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTLC

1 день
0.32%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-3.30%
1 год
3.31%
3 года*
12.47%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPYTHIR с DVOL
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с PGEOXPTLC с ONOF

Сравнение комиссий THIR и PTLC

THIR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.

THIR
THOR Index Rotation ETF
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Доходность на риск

THIR vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRPTLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.29

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.45

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

0.38

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

1.02

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.29

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.63

+0.62

Корреляция

Корреляция между THIR и PTLC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и PTLC

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PTLC в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.12%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Просадки

Сравнение просадок THIR и PTLC

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и PTLC.

Загрузка...

Показатели просадок

THIRPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-26.63%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.77%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-7.15%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-5.70%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.31%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и PTLC

THOR Index Rotation ETF (THIR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеют волатильность 4.54% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIRPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.58%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.15%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.59%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

11.79%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

13.17%

-0.33%