PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с HOLA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 3.32%.

THEQ

1 день
-1.91%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOLA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и HOLA

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		5.42%6.63%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.32%7.55%

Correlation

The correlation between THEQ and HOLA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов THEQ и HOLA

Секторы
THEQ
HOLA

Финансовые услуги

84.3%
23.9%

Технологии

3.5%
11.9%

Здравоохранение

1.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
6.5%

Коммунальные услуги

0.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.7%
3.1%

Промышленность

0.6%
15.5%

Потребительский циклический сектор

0.6%
6.2%

Энергетика

0.4%
2.6%

Сырьевые материалы

0.1%
5.2%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Финансовые услуги

THEQ
84.3%
HOLA
23.9%

Технологии

THEQ
3.5%
HOLA
11.9%

Здравоохранение

THEQ
1.5%
HOLA
9.5%

Потребительский защитный сектор

THEQ
0.9%
HOLA
6.5%

Коммунальные услуги

THEQ
0.7%
HOLA
2.7%

Коммуникационные услуги

THEQ
0.7%
HOLA
3.1%

Промышленность

THEQ
0.6%
HOLA
15.5%

Потребительский циклический сектор

THEQ
0.6%
HOLA
6.2%

Энергетика

THEQ
0.4%
HOLA
2.6%

Сырьевые материалы

THEQ
0.1%
HOLA
5.2%

Недвижимость

THEQ
0.1%
HOLA
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJ
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX

Доходность на риск

THEQ vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THEQHOLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THEQ vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THEQHOLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.31

+0.04

Просадки

Сравнение просадок THEQ и HOLA

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.08%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.08%

-6.99%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.46%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.45%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и HOLA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

9.52%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

9.52%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

9.52%

+2.15%

Сравнение комиссий THEQ и HOLA

THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и HOLA

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности HOLA в 2.92%

ПозицияTTM2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.92%3.02%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%

Часто задаваемые вопросы

THEQ and HOLA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.75% for THEQ.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.50% for HOLA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор