PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THEQ с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с HOLA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, THEQ returned 14.21% vs 14.43% for HOLA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 5.81%.

THEQ

1 день
-0.15%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
5.90%
С начала года
6.93%
1 год
14.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOLA

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
3.12%
С начала года
5.81%
1 год
14.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и HOLA

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		6.93%6.90%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.81%7.60%

Correlation

The correlation between THEQ and HOLA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.68

The correlation between THEQ and HOLA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THEQ и HOLA

Секторы
THEQ
HOLA

Технологии

35.6%
12.2%

Финансовые услуги

12.2%
25.7%

Коммуникационные услуги

10.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.3%

Здравоохранение

9.2%
10.1%

Промышленность

7.7%
18.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.6%

Энергетика

3.6%
3.4%

Коммунальные услуги

2.9%
4.3%

Сырьевые материалы

1.7%
5.4%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Технологии

THEQ
35.6%
HOLA
12.2%

Финансовые услуги

THEQ
12.2%
HOLA
25.7%

Коммуникационные услуги

THEQ
10.8%
HOLA
4.4%

Потребительский циклический сектор

THEQ
9.5%
HOLA
8.3%

Здравоохранение

THEQ
9.2%
HOLA
10.1%

Промышленность

THEQ
7.7%
HOLA
18.5%

Потребительский защитный сектор

THEQ
5.1%
HOLA
6.6%

Энергетика

THEQ
3.6%
HOLA
3.4%

Коммунальные услуги

THEQ
2.9%
HOLA
4.3%

Сырьевые материалы

THEQ
1.7%
HOLA
5.4%

Недвижимость

THEQ
1.6%
HOLA
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYATHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с QHDGTHEQ с KSPY
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с RFLRHOLA с WTMFHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX

Доходность на риск

THEQ vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг доходности на риск HOLA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THEQHOLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.46

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.13

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.07

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

6.91

+2.65

THEQ vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOLA равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и HOLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THEQ и HOLA

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.20%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-6.99%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-6.99%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.05%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-1.41%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.09%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и HOLA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) составляет 2.57%, в то время как у JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что THEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.91%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

8.05%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

9.92%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

9.93%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

9.93%

+1.56%

Сравнение комиссий THEQ и HOLA

THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и HOLA

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности HOLA в 2.85%

ПозицияTTM2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.85%3.02%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.74%0.79%

Часто задаваемые вопросы

THEQ and HOLA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOLA has higher volatility (3.91%) compared to THEQ (2.57%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.20% vs HOLA's -6.99%.

On 1-year performance, HOLA leads with 14.43% vs 14.21% for THEQ. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, THEQ has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOLA has performed better with a 14.43% return vs 14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

HOLA has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.74% for THEQ.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.50% for HOLA.

THEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор