Сравнение THEQ с SPYA
THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and SPYA (Twin Oak Endure ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, THEQ returned 18.16% vs 20.03% for SPYA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.49%/yr for SPYA.
Доходность
Сравнение доходности THEQ и SPYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THEQ показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у SPYA с доходностью 8.43%.
THEQ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THEQ и SPYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 7.47% | 9.98% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 8.43% | 11.69% |
Correlation
The correlation between THEQ and SPYA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between THEQ and SPYA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEQ vs. SPYA — Ранг доходности на риск
THEQ
SPYA
Сравнение THEQ c SPYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Twin Oak Endure ETF (SPYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THEQ | SPYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.11 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 8.33 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THEQ | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.81 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.90 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок THEQ и SPYA
Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.08%, что меньше максимальной просадки SPYA в -9.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и SPYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEQ | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.08% | -9.51% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -9.51% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.31% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.44% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.41% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности THEQ и SPYA
Текущая волатильность для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) составляет 2.20%, в то время как у Twin Oak Endure ETF (SPYA) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что THEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEQ | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.87% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 8.52% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 11.13% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 11.13% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 11.13% | +0.41% |
Сравнение комиссий THEQ и SPYA
THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SPYA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEQ и SPYA
Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SPYA в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.35% | 0.37% |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 0.74% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, THEQ and SPYA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPYA has higher volatility (2.87%) compared to THEQ (2.20%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.08% vs SPYA's -9.51%.
On 1-year performance, SPYA leads with 20.03% vs 18.16% for THEQ. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, THEQ has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYA has performed better with a 20.03% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for SPYA.
THEQ has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.35% for SPYA.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Twin Oak. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.49% for SPYA.
THEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THEQ и SPYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор