PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с KSPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both Equity Hedged funds. THEQ is actively managed, while KSPY is passively managed. Over the past year, THEQ returned 18.16% vs 18.08% for KSPY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у KSPY с доходностью 5.54%.

THEQ

1 день
0.29%
1 месяц
3.15%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и KSPY

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		7.47%12.87%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.54%14.42%

Correlation

The correlation between THEQ and KSPY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.82

The correlation between THEQ and KSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THEQ и KSPY

Секторы
THEQ
KSPY

Финансовые услуги

84.3%
11.9%

Технологии

3.5%
36.2%

Здравоохранение

1.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.9%

Коммунальные услуги

0.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.7%
10.9%

Промышленность

0.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

0.6%
10.1%

Энергетика

0.4%
3.5%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Финансовые услуги

THEQ
84.3%
KSPY
11.9%

Технологии

THEQ
3.5%
KSPY
36.2%

Здравоохранение

THEQ
1.5%
KSPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

THEQ
0.9%
KSPY
4.9%

Коммунальные услуги

THEQ
0.7%
KSPY
2.3%

Коммуникационные услуги

THEQ
0.7%
KSPY
10.9%

Промышленность

THEQ
0.6%
KSPY
8.1%

Потребительский циклический сектор

THEQ
0.6%
KSPY
10.1%

Энергетика

THEQ
0.4%
KSPY
3.5%

Сырьевые материалы

THEQ
0.1%
KSPY
1.8%

Недвижимость

THEQ
0.1%
KSPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с THYFTHEQ с MAXJTHEQ с TGRT
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с HEQQKSPY с KOIDKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBAB

Доходность на риск

THEQ vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THEQKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.60

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.75

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.07

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

21.74

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THEQ vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSPY равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THEQKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.17

+0.37

Просадки

Сравнение просадок THEQ и KSPY

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.08%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и KSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.08%

-11.67%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-4.46%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.17%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.18%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.83%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и KSPY

T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что THEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

0.66%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

5.51%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

6.99%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

10.52%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

10.52%

+1.02%

Сравнение комиссий THEQ и KSPY

THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и KSPY

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности KSPY в 5.84%

ПозицияTTM20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.84%6.16%1.31%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.74%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THEQ and KSPY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THEQ has higher volatility (2.20%) compared to KSPY (0.66%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.08% vs KSPY's -11.67%.

On 1-year performance, THEQ leads with 18.16% vs 18.08% for KSPY. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THEQ has performed better with a 18.16% return vs 18.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.74% for THEQ.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and KraneShares. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.78% for KSPY.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор