PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с SPYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с SPYH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, THEQ returned 18.16% vs 19.10% for SPYH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.68%/yr for SPYH.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и SPYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у SPYH с доходностью 6.04%.

THEQ

1 день
0.29%
1 месяц
3.15%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYH

1 день
0.28%
1 месяц
3.03%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.46%
1 год
19.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и SPYH

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		7.47%16.34%
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		6.04%21.09%

Correlation

The correlation between THEQ and SPYH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.96

The correlation between THEQ and SPYH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THEQ и SPYH

Секторы
THEQ
SPYH

Финансовые услуги

84.3%
12.0%

Технологии

3.5%
35.5%

Здравоохранение

1.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.1%

Коммунальные услуги

0.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.7%
11.4%

Промышленность

0.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

0.6%
9.9%

Энергетика

0.4%
3.6%

Сырьевые материалы

0.1%
1.7%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Финансовые услуги

THEQ
84.3%
SPYH
12.0%

Технологии

THEQ
3.5%
SPYH
35.5%

Здравоохранение

THEQ
1.5%
SPYH
8.4%

Потребительский защитный сектор

THEQ
0.9%
SPYH
5.1%

Коммунальные услуги

THEQ
0.7%
SPYH
2.5%

Коммуникационные услуги

THEQ
0.7%
SPYH
11.4%

Промышленность

THEQ
0.6%
SPYH
7.8%

Потребительский циклический сектор

THEQ
0.6%
SPYH
9.9%

Энергетика

THEQ
0.4%
SPYH
3.6%

Сырьевые материалы

THEQ
0.1%
SPYH
1.7%

Недвижимость

THEQ
0.1%
SPYH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJTHEQ с TGRT
Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с SPYISPYH с TRIOSPYH с XYLDSPYH с SNTHSPYH с EGGYSPYH с PHDGSPYH с MAXJ

Доходность на риск

THEQ vs. SPYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c SPYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THEQSPYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.46

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.40

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.19

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

15.41

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THEQ vs. SPYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYH равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и SPYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THEQSPYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.46

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.95

-0.41

Просадки

Сравнение просадок THEQ и SPYH

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.08%, что больше максимальной просадки SPYH в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и SPYH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQSPYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.08%

-6.39%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-6.02%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.10%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.70%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.24%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и SPYH

T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что THEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQSPYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.49%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

5.78%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

7.80%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

12.34%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

12.34%

-0.80%

Сравнение комиссий THEQ и SPYH

THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SPYH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и SPYH

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPYH в 7.52%

ПозицияTTM2025
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.52%5.54%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.74%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, THEQ and SPYH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

THEQ has higher volatility (2.20%) compared to SPYH (1.49%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.08% vs SPYH's -6.39%.

On 1-year performance, SPYH leads with 19.10% vs 18.16% for THEQ. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYH has performed better with a 19.10% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.68% for SPYH.

SPYH has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 0.74% for THEQ.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and NEOS. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.68% for SPYH.

SPYH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и SPYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор