- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 26 мар. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Equity Hedged
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $37M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции THEQ — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) показал доход в 5.20% с начала года и 14.45% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Hedged Equity ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность THEQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении THEQ закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 0.15% | -3.97% | 6.52% | 3.45% | -1.97% | 5.20% | ||||||
| 2025 | -0.89% | -0.61% | 3.35% | 3.39% | 1.33% | 1.56% | 2.77% | 1.42% | 0.08% | -0.24% | 12.72% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Hedged Equity ETF has an annualized alpha of 0.16%, beta of 0.65, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2025.
- This ETF participated in 68.05% of S&P 500 Index downside but only 61.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.16%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 61.72%
- Участие в снижении
- 68.05%
Комиссия
Комиссия THEQ составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THEQ имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THEQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.29 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 10.09 | -0.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Hedged Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.75% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Hedged Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Hedged Equity ETF показал максимальную просадку в 8.20%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Hedged Equity ETF составляет 2.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -8.20%апр. 2025 г. | 12d | 1mo 4d | 1mo 16dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.17%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.60%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 6d | 1mo 28dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.17%июнь 2026 г. | 7d | — | 23d 17hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -2.24%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| THEQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.20% | -56.78% | +48.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -9.10% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -3.32% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -10.71% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.06% | -0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THEQ
Добавьте T. Rowe Price Hedged Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THEQ