Сравнение THEQ с HEDG
THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. THEQ is actively managed, while HEDG is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности THEQ и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THEQ показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.51%.
THEQ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THEQ и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 5.11% | 2.73% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.51% | 3.20% |
Correlation
The correlation between THEQ and HEDG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение распределения секторов THEQ и HEDG
Секторы
THEQ
HEDG
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
THEQ
HEDG
Финансовые услуги
THEQ
HEDG
Коммуникационные услуги
THEQ
HEDG
Потребительский циклический сектор
THEQ
HEDG
Здравоохранение
THEQ
HEDG
Промышленность
THEQ
HEDG
Потребительский защитный сектор
THEQ
HEDG
Энергетика
THEQ
HEDG
Коммунальные услуги
THEQ
HEDG
Сырьевые материалы
THEQ
HEDG
Недвижимость
THEQ
HEDG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEQ vs. HEDG — Ранг доходности на риск
THEQ
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение THEQ c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THEQ | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THEQ и HEDG
Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.20%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEQ | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.20% | -3.85% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.76% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.39% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THEQ и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEQ | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 5.87% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 5.87% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 5.87% | +5.77% |
Сравнение комиссий THEQ и HEDG
THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEQ и HEDG
Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности HEDG в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 0.76% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
THEQ and HEDG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.76% for THEQ.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Equable Shares. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для THEQ и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор