PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с QHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с QHDG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, THEQ returned 14.45% vs 11.04% for QHDG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.79%/yr for QHDG.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и QHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у QHDG с доходностью 1.44%.

THEQ

1 день
0.09%
1 месяц
-1.51%
С начала года
5.20%
6 месяцев
4.69%
1 год
14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QHDG

1 день
0.03%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.44%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и QHDG

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		5.20%12.72%
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		1.44%16.99%

Correlation

The correlation between THEQ and QHDG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.81

The correlation between THEQ and QHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THEQ и QHDG

Секторы
THEQ
QHDG

Технологии

35.6%
58.7%

Финансовые услуги

12.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.4%

Здравоохранение

9.2%
3.7%

Промышленность

7.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.4%

Энергетика

3.6%
0.5%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Технологии

THEQ
35.6%
QHDG
58.7%

Финансовые услуги

THEQ
12.2%
QHDG
0.2%

Коммуникационные услуги

THEQ
10.8%
QHDG
14.3%

Потребительский циклический сектор

THEQ
9.5%
QHDG
11.4%

Здравоохранение

THEQ
9.2%
QHDG
3.7%

Промышленность

THEQ
7.7%
QHDG
2.6%

Потребительский защитный сектор

THEQ
5.1%
QHDG
6.4%

Энергетика

THEQ
3.6%
QHDG
0.5%

Коммунальные услуги

THEQ
2.9%
QHDG
1.2%

Сырьевые материалы

THEQ
1.7%
QHDG
1.0%

Недвижимость

THEQ
1.6%
QHDG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с HEDGTHEQ с SPYHTHEQ с SPYATHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYF
Часто сравнивают с QHDG:
QHDG с BAMUQHDG с TRIOQHDG с QFLRQHDG с BUFFQHDG с IBICQHDG с DBEQHDG с BNO

Доходность на риск

THEQ vs. QHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QHDG
Ранг доходности на риск QHDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHDG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHDG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHDG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c QHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THEQQHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.26

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.73

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.58

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

5.38

+4.46

THEQ vs. QHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QHDG равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и QHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THEQ и QHDG

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки QHDG в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и QHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQQHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-15.29%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-7.00%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.60%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-2.10%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.06%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и QHDG

T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что THEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQQHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

0.32%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

5.77%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

8.77%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

12.23%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

12.23%

-0.61%

Сравнение комиссий THEQ и QHDG

THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии QHDG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и QHDG

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как QHDG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.00%0.00%0.02%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THEQ and QHDG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THEQ has higher volatility (3.29%) compared to QHDG (0.32%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.20% vs QHDG's -15.29%.

On 1-year performance, THEQ leads with 14.45% vs 11.04% for QHDG. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THEQ has performed better with a 14.45% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.79% for QHDG.

THEQ has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for QHDG.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Innovator. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.79% for QHDG.

THEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и QHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор