PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THD с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THD и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THD и PDBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF
16.27%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 16.27%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 3.09% против 9.86% соответственно.


THD

1 день
3.63%
1 месяц
-7.55%
С начала года
16.27%
6 месяцев
19.40%
1 год
38.44%
3 года*
1.39%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
3.09%

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Thailand ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий THD и PDBC

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

THD vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THD
Ранг доходности на риск THD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 7474
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THDPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.72

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.31

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

3.04

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

7.48

+0.13

THD vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THDPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.76

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.56

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.22

-0.05

Корреляция

Корреляция между THD и PDBC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и PDBC

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности PDBC в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THD
iShares MSCI Thailand ETF
2.89%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THD и PDBC

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


THDPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-49.52%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.07%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-27.63%

-12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-40.73%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-1.03%

-13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.34%

-23.53%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.50%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и PDBC

iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THDPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

8.15%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

13.88%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

18.72%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

18.92%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

17.69%

+3.81%