Сравнение THD с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
THD и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности THD и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 16.27% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 16.27%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 3.09% против 9.86% соответственно.
THD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 38.44%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 3.09%
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и PDBC
THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
THD vs. PDBC — Ранг доходности на риск
THD
PDBC
Сравнение THD c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.72 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.31 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.04 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 7.48 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.76 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.56 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между THD и PDBC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и PDBC
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.89% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THD и PDBC
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -49.52% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -11.07% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -27.63% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -40.73% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -1.03% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -23.53% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 4.50% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и PDBC
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 8.15% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 13.88% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 18.72% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 18.92% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 17.69% | +3.81% |