PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THD с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THD и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THD и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF
16.27%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.09% против 9.76% соответственно.


THD

1 день
3.63%
1 месяц
-7.55%
С начала года
16.27%
6 месяцев
19.40%
1 год
38.44%
3 года*
1.39%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
3.09%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Thailand ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий THD и IWM

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

THD vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THD
Ранг доходности на риск THD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THDIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.11

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.66

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.82

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

6.76

+0.84

THD vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THDIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.34

-0.17

Корреляция

Корреляция между THD и IWM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и IWM

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THD
iShares MSCI Thailand ETF
2.89%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок THD и IWM

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


THDIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-59.05%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-13.74%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-31.91%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-41.13%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-7.91%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.34%

-10.83%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.70%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и IWM

iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THDIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

7.47%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

14.47%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

23.18%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

22.55%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

22.99%

-1.49%