PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THD с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THD и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THD и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF
15.47%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.02% против 14.27% соответственно.


THD

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.64%
С начала года
15.47%
6 месяцев
17.87%
1 год
37.48%
3 года*
1.16%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
3.02%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Thailand ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий THD и IAU

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

THD vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THD
Ранг доходности на риск THD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THDIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.90

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.33

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.72

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

9.95

-2.39

THD vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THDIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.90

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.26

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.90

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.65

-0.48

Корреляция

Корреляция между THD и IAU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и IAU

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THD
iShares MSCI Thailand ETF
2.91%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THD и IAU

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


THDIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-45.14%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-19.18%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-20.93%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-21.82%

-27.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-11.71%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-15.98%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.23%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и IAU

iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.25% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THDIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

10.44%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

24.15%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

27.64%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

17.70%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

15.83%

+5.66%