Сравнение THD с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Gold Trust (IAU).
THD и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.02% против 14.27% соответственно.
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и IAU
THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
THD vs. IAU — Ранг доходности на риск
THD
IAU
Сравнение THD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.90 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.33 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.72 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 9.95 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.90 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.26 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.90 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.65 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между THD и IAU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и IAU
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THD и IAU
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -45.14% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -19.18% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -20.93% | -19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -21.82% | -27.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -11.71% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -15.98% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.23% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и IAU
iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.25% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 10.44% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 24.15% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 27.64% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 17.70% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 15.83% | +5.66% |