Сравнение THD с FLAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU).
THD и FLAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. FLAU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Australia RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и FLAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и FLAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 5.28% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 5.99% | 15.95% | 1.81% | 12.58% | -5.58% | 9.90% | 11.00% | 23.38% | -10.17% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у FLAU с доходностью 5.99%.
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
FLAU
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и FLAU
THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.
Доходность на риск
THD vs. FLAU — Ранг доходности на риск
THD
FLAU
Сравнение THD c FLAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | FLAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.59 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.92 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 7.51 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между THD и FLAU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и FLAU
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FLAU в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 3.07% | 3.25% | 3.37% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.34% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THD и FLAU
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и FLAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -45.73% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.82% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -24.68% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -7.05% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -6.87% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.28% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и FLAU
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.71% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 12.51% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 20.60% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 19.51% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 23.66% | -2.17% |