PortfoliosLab logo
Сравнение FLAU с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLAU и EPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLAU и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.98%
86.94%
FLAU
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAU:

0.37

EPI:

0.16

Коэф-т Сортино

FLAU:

0.67

EPI:

0.32

Коэф-т Омега

FLAU:

1.09

EPI:

1.05

Коэф-т Кальмара

FLAU:

0.36

EPI:

0.13

Коэф-т Мартина

FLAU:

1.20

EPI:

0.29

Индекс Язвы

FLAU:

6.67%

EPI:

9.34%

Дневная вол-ть

FLAU:

21.57%

EPI:

17.66%

Макс. просадка

FLAU:

-45.73%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

FLAU:

-7.97%

EPI:

-10.11%

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью 0.64%.


FLAU

С начала года

3.29%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

-3.85%

1 год

7.64%

5 лет

13.37%

10 лет

N/A

EPI

С начала года

0.64%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-3.97%

1 год

2.19%

5 лет

23.65%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLAU и EPI

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%
График комиссии FLAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLAU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLAU и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLAU
Ранг риск-скорректированной доходности FLAU, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLAU c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLAU, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLAU: 0.37
EPI: 0.16
Коэффициент Сортино FLAU, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLAU: 0.67
EPI: 0.32
Коэффициент Омега FLAU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLAU: 1.09
EPI: 1.05
Коэффициент Кальмара FLAU, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLAU: 0.36
EPI: 0.13
Коэффициент Мартина FLAU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLAU: 1.20
EPI: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.16
FLAU
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и EPI

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EPI в 0.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
3.26%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.35%0.18%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.26%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FLAU и EPI

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.97%
-10.11%
FLAU
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и EPI

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
7.97%
FLAU
EPI