PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLAU с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FLAU is a Australia Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. FLAU is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 7.56%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

FLAU

1 день
0.18%
1 месяц
6.24%
6 месяцев
7.47%
С начала года
16.23%
1 год
18.81%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
Всё время*
8.31%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLAU

Franklin FTSE Australia ETF
$246.60K$4.25M$1.66M

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

Сравнение доходности по годам FLAU и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		16.23%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%40.01%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between FLAU and JEPI is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.61

The correlation between FLAU and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAU и JEPI

Секторы
FLAU
JEPI

Финансовые услуги

37.3%
8.9%

Сырьевые материалы

25.3%
1.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.8%

Недвижимость

5.9%
2.6%

Промышленность

5.7%
11.2%

Здравоохранение

4.9%
12.9%

Энергетика

4.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.1%

Технологии

1.8%
15.4%

Коммунальные услуги

1.5%
4.9%

Финансовые услуги

FLAU
37.3%
JEPI
8.9%

Сырьевые материалы

FLAU
25.3%
JEPI
1.6%

Потребительский циклический сектор

FLAU
7.3%
JEPI
9.8%

Недвижимость

FLAU
5.9%
JEPI
2.6%

Промышленность

FLAU
5.7%
JEPI
11.2%

Здравоохранение

FLAU
4.9%
JEPI
12.9%

Энергетика

FLAU
4.3%
JEPI
2.6%

Потребительский защитный сектор

FLAU
4.2%
JEPI
7.7%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.8%
JEPI
6.1%

Технологии

FLAU
1.8%
JEPI
15.4%

Коммунальные услуги

FLAU
1.5%
JEPI
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с PEYFLAU с EPIFLAU с BCDFLAU с QQQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

FLAU vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLAU c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLAUJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.44

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.10

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.72

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

4.88

+0.41

FLAU vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLAU и JEPI

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-13.71%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-6.68%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-13.26%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-13.71%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-2.13%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.35%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и JEPI

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

2.22%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

6.38%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

8.01%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

11.11%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

10.73%

+12.76%

Сравнение комиссий FLAU и JEPI

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и JEPI

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности JEPI в 7.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.96%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and JEPI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (4.91%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, FLAU leads with 7.56% vs 7.48% for JEPI. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAU has performed better with a 7.56% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 2.96% for FLAU.

FLAU is categorized as Australia Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор