Сравнение FLAU с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FLAU и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Australia RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FLAU и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAU и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 5.99% | 15.95% | 1.81% | 12.58% | -5.58% | 9.90% | 42.39% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAU показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
FLAU
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAU и JEPI
FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
FLAU vs. JEPI — Ранг доходности на риск
FLAU
JEPI
Сравнение FLAU c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAU | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.61 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.95 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.79 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 3.83 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAU | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.61 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.04 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между FLAU и JEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAU и JEPI
Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 3.07% | 3.25% | 3.37% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.34% | 0.18% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLAU и JEPI
Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAU | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -13.71% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -10.28% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.68% | -13.71% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -4.53% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -2.07% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.12% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAU и JEPI
Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAU | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 3.90% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 6.36% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 13.24% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 11.06% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 10.88% | +12.78% |