PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. FLAU is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 5.94%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

FLAU

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.87%
1 год
15.17%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.26%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%42.39%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between FLAU and JEPI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.61

The correlation between FLAU and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAU и JEPI

Секторы
FLAU
JEPI

Финансовые услуги

36.0%
9.8%

Сырьевые материалы

26.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
11.7%

Недвижимость

6.4%
3.5%

Промышленность

6.4%
13.8%

Энергетика

5.7%
3.5%

Здравоохранение

4.9%
14.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.9%

Технологии

1.2%
19.1%

Коммунальные услуги

0.8%
6.2%

Финансовые услуги

FLAU
36.0%
JEPI
9.8%

Сырьевые материалы

FLAU
26.2%
JEPI
1.9%

Потребительский циклический сектор

FLAU
6.6%
JEPI
11.7%

Недвижимость

FLAU
6.4%
JEPI
3.5%

Промышленность

FLAU
6.4%
JEPI
13.8%

Энергетика

FLAU
5.7%
JEPI
3.5%

Здравоохранение

FLAU
4.9%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

FLAU
3.7%
JEPI
9.6%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.7%
JEPI
6.9%

Технологии

FLAU
1.2%
JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

FLAU
0.8%
JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FLAU vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAUJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.05

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.57

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

3.96

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAU vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAUJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.67

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.02

-0.69

Просадки

Сравнение просадок FLAU и JEPI

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-13.71%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-6.68%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-13.26%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-13.71%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.31%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-2.12%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.08%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и JEPI

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

1.46%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

6.10%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

7.87%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

11.06%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

10.80%

+12.78%

Сравнение комиссий FLAU и JEPI

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и JEPI

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.95%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and JEPI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (5.35%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 5.94% for FLAU. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 2.95% for FLAU.

FLAU is categorized as Asia Pacific Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор