PortfoliosLab logo
Сравнение FLAU с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLAU и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FLAU и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.91%
66.94%
FLAU
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAU:

0.37

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

FLAU:

0.67

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

FLAU:

1.09

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

FLAU:

0.36

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

FLAU:

1.20

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

FLAU:

6.67%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

FLAU:

21.57%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

FLAU:

-45.73%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

FLAU:

-7.97%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


FLAU

С начала года

3.29%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

-3.85%

1 год

7.64%

5 лет

13.37%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLAU и JEPI

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
График комиссии FLAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLAU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLAU и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLAU
Ранг риск-скорректированной доходности FLAU, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLAU c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLAU, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLAU: 0.37
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино FLAU, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLAU: 0.67
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега FLAU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLAU: 1.09
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара FLAU, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLAU: 0.36
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина FLAU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLAU: 1.20
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.41
FLAU
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и JEPI

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
3.26%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.35%0.18%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLAU и JEPI

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.97%
-7.02%
FLAU
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и JEPI

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
11.06%
FLAU
JEPI