PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с EWA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and EWA (iShares MSCI-Australia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLAU tracks the FTSE Australia RIC Capped Index while EWA tracks the MSCI Australia Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 5.94%/yr vs 5.43%/yr for EWA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for EWA.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 10.88%.

FLAU

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.87%
1 год
15.17%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

EWA

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.51%
С начала года
10.88%
6 месяцев
12.35%
1 год
13.90%
3 года*
12.73%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.26%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		10.88%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%3.49%

Correlation

The correlation between FLAU and EWA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.93

The correlation between FLAU and EWA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAU и EWA

Секторы
FLAU
EWA

Финансовые услуги

36.0%
43.6%

Сырьевые материалы

26.2%
23.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.1%

Недвижимость

6.4%
5.0%

Промышленность

6.4%
4.5%

Энергетика

5.7%
4.5%

Здравоохранение

4.9%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.0%

Технологии

1.2%
1.1%

Коммунальные услуги

0.8%
1.7%

Финансовые услуги

FLAU
36.0%
EWA
43.6%

Сырьевые материалы

FLAU
26.2%
EWA
23.0%

Потребительский циклический сектор

FLAU
6.6%
EWA
6.1%

Недвижимость

FLAU
6.4%
EWA
5.0%

Промышленность

FLAU
6.4%
EWA
4.5%

Энергетика

FLAU
5.7%
EWA
4.5%

Здравоохранение

FLAU
4.9%
EWA
4.9%

Потребительский защитный сектор

FLAU
3.7%
EWA
3.6%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.7%
EWA
2.0%

Технологии

FLAU
1.2%
EWA
1.1%

Коммунальные услуги

FLAU
0.8%
EWA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQFLAU с JEPI
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPYEWA с VPL

Доходность на риск

FLAU vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAUEWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.83

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.24

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

3.98

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAU vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWA равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAUEWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.29

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FLAU и EWA

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и EWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-66.98%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.01%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-21.91%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-24.87%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.03%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-11.33%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.50%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и EWA

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеют волатильность 5.35% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.36%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

13.97%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

16.87%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

19.71%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

22.60%

+0.98%

Сравнение комиссий FLAU и EWA

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и EWA

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности EWA в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.90%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.95%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FLAU and EWA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWA has higher volatility (5.36%) compared to FLAU (5.35%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs EWA's -66.98%.

On 5-year performance, FLAU leads with 5.94% vs 5.43% for EWA. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAU has performed better with a 5.94% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWA.

FLAU has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.90% for EWA.

FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while EWA tracks MSCI Australia Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.50% for EWA.

FLAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и EWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор