PortfoliosLab logo
Сравнение FLAU с EWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLAU и EWA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLAU и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.85%
46.92%
FLAU
EWA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAU:

0.31

EWA:

0.30

Коэф-т Сортино

FLAU:

0.59

EWA:

0.57

Коэф-т Омега

FLAU:

1.08

EWA:

1.08

Коэф-т Кальмара

FLAU:

0.30

EWA:

0.30

Коэф-т Мартина

FLAU:

0.99

EWA:

0.97

Индекс Язвы

FLAU:

6.68%

EWA:

6.68%

Дневная вол-ть

FLAU:

21.55%

EWA:

21.76%

Макс. просадка

FLAU:

-45.73%

EWA:

-66.98%

Текущая просадка

FLAU:

-8.05%

EWA:

-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у EWA с доходностью 2.72%.


FLAU

С начала года

3.19%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

-3.46%

1 год

7.98%

5 лет

13.33%

10 лет

N/A

EWA

С начала года

2.72%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

-3.36%

1 год

7.74%

5 лет

12.74%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLAU и EWA

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.


График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWA: 0.50%
График комиссии FLAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLAU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLAU и EWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLAU
Ранг риск-скорректированной доходности FLAU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLAU c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLAU, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLAU: 0.31
EWA: 0.30
Коэффициент Сортино FLAU, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLAU: 0.59
EWA: 0.57
Коэффициент Омега FLAU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLAU: 1.08
EWA: 1.08
Коэффициент Кальмара FLAU, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLAU: 0.30
EWA: 0.30
Коэффициент Мартина FLAU, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLAU: 0.99
EWA: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWA равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.30
FLAU
EWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и EWA

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности EWA в 3.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
3.26%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.35%0.18%0.00%0.00%0.00%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.61%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%

Просадки

Сравнение просадок FLAU и EWA

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и EWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.05%
-8.07%
FLAU
EWA

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и EWA

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеют волатильность 14.42% и 14.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.42%
14.76%
FLAU
EWA