PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с BCD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. FLAU is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 5.94%/yr vs 11.82%/yr for BCD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for BCD.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 19.57%.

FLAU

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.87%
1 год
15.17%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

BCD

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.04%
С начала года
19.57%
6 месяцев
19.32%
1 год
30.65%
3 года*
14.01%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и BCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.26%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		19.57%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%-0.54%

Correlation

The correlation between FLAU and BCD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.37

Over the past year, the correlation between FLAU and BCD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с QQQFLAU с JEPI
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Доходность на риск

FLAU vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAUBCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.24

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.92

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

4.26

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

12.04

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAU vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAUBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.24

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.66

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FLAU и BCD

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и BCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-29.81%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-7.22%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-10.50%

-11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-23.03%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.30%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-9.85%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.55%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и BCD

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.38%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

11.77%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

13.74%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

15.40%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

13.90%

+9.68%

Сравнение комиссий FLAU и BCD

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и BCD

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности BCD в 14.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.40%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.95%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and BCD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (5.35%) compared to BCD (4.38%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs BCD's -29.81%.

On 5-year performance, BCD leads with 11.82% vs 5.94% for FLAU. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCD has performed better with a 11.82% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for BCD.

BCD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 2.95% for FLAU.

FLAU is categorized as Asia Pacific Equities, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Aberdeen. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.29% for BCD.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор