PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с FLBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both exchange-traded funds - FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index, while FLBR is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Brazil RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 5.94%/yr vs 5.65%/yr for FLBR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for FLBR.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 15.72%.

FLAU

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.87%
1 год
15.17%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

FLBR

1 день
0.52%
1 месяц
-11.50%
С начала года
15.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
36.99%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и FLBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.26%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		15.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Correlation

The correlation between FLAU and FLBR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.49

The correlation between FLAU and FLBR shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLAU и FLBR

Секторы
FLAU
FLBR

Финансовые услуги

36.0%
28.0%

Сырьевые материалы

26.2%
15.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
2.4%

Недвижимость

6.4%
0.8%

Промышленность

6.4%
7.8%

Энергетика

5.7%
19.4%

Здравоохранение

4.9%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.8%

Технологии

1.2%
0.7%

Коммунальные услуги

0.8%
14.7%

Финансовые услуги

FLAU
36.0%
FLBR
28.0%

Сырьевые материалы

FLAU
26.2%
FLBR
15.9%

Потребительский циклический сектор

FLAU
6.6%
FLBR
2.4%

Недвижимость

FLAU
6.4%
FLBR
0.8%

Промышленность

FLAU
6.4%
FLBR
7.8%

Энергетика

FLAU
5.7%
FLBR
19.4%

Здравоохранение

FLAU
4.9%
FLBR
2.7%

Потребительский защитный сектор

FLAU
3.7%
FLBR
4.5%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.7%
FLBR
1.8%

Технологии

FLAU
1.2%
FLBR
0.7%

Коммунальные услуги

FLAU
0.8%
FLBR
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQFLAU с JEPI
Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с USDFLBR с VOOFLBR с GALFLBR с BRF

Доходность на риск

FLAU vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAUFLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.48

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.01

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.34

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

7.17

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAU vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FLBR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAUFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.48

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.16

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FLAU и FLBR

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и FLBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-57.42%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-15.85%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-28.97%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-32.74%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-15.41%

+12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-18.62%

+11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

5.17%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и FLBR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) составляет 5.35%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что FLAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.85%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

21.14%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

25.06%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

27.68%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

33.08%

-9.50%

Сравнение комиссий FLAU и FLBR

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLBR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и FLBR

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FLBR в 6.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.95%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.66%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and FLBR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLBR has higher volatility (7.85%) compared to FLAU (5.35%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs FLBR's -57.42%.

On 5-year performance, FLAU leads with 5.94% vs 5.65% for FLBR. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLAU has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAU has performed better with a 5.94% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLBR.

FLBR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 2.95% for FLAU.

FLAU is categorized as Asia Pacific Equities, while FLBR is Latin America Equities. FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.19% for FLBR.

FLBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и FLBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор