PortfoliosLab logo
Сравнение FLAU с FLBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLAU и FLBR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FLAU и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.98%
8.99%
FLAU
FLBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAU:

0.37

FLBR:

-0.12

Коэф-т Сортино

FLAU:

0.67

FLBR:

-0.01

Коэф-т Омега

FLAU:

1.09

FLBR:

1.00

Коэф-т Кальмара

FLAU:

0.36

FLBR:

-0.10

Коэф-т Мартина

FLAU:

1.20

FLBR:

-0.25

Индекс Язвы

FLAU:

6.67%

FLBR:

12.33%

Дневная вол-ть

FLAU:

21.57%

FLBR:

24.49%

Макс. просадка

FLAU:

-45.73%

FLBR:

-57.42%

Текущая просадка

FLAU:

-7.97%

FLBR:

-16.78%

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 19.72%.


FLAU

С начала года

3.29%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

-3.85%

1 год

7.64%

5 лет

13.37%

10 лет

N/A

FLBR

С начала года

19.72%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

2.29%

1 год

-3.11%

5 лет

12.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLAU и FLBR

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLBR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLBR: 0.19%
График комиссии FLAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLAU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLAU и FLBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLAU
Ранг риск-скорректированной доходности FLAU, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

FLBR
Ранг риск-скорректированной доходности FLBR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLAU c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLAU, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLAU: 0.37
FLBR: -0.12
Коэффициент Сортино FLAU, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLAU: 0.67
FLBR: -0.01
Коэффициент Омега FLAU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLAU: 1.09
FLBR: 1.00
Коэффициент Кальмара FLAU, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLAU: 0.36
FLBR: -0.10
Коэффициент Мартина FLAU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLAU: 1.20
FLBR: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FLBR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.12
FLAU
FLBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и FLBR

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FLBR в 6.41%


TTM20242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
3.26%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.35%0.18%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
6.41%7.67%8.84%11.99%8.71%2.32%3.41%3.72%0.42%

Просадки

Сравнение просадок FLAU и FLBR

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и FLBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.97%
-16.78%
FLAU
FLBR

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и FLBR

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
10.97%
FLAU
FLBR