PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLAU с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с FLGB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both exchange-traded funds - FLAU is a Australia Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index, while FLGB is a Europe Equities fund tracking the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 7.56%/yr vs 12.24%/yr for FLGB. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у FLGB с доходностью 11.89%.

FLAU

1 день
0.18%
1 месяц
6.24%
6 месяцев
7.47%
С начала года
16.23%
1 год
18.81%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
Всё время*
8.31%

FLGB

1 день
0.22%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
5.04%
С начала года
11.89%
1 год
24.15%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
Всё время*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLAU

Franklin FTSE Australia ETF
$246.60K$4.25M$1.66M

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF
$8.68M$4.81M$3.32M

Сравнение доходности по годам FLAU и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		16.23%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		11.89%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between FLAU and FLGB is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.74

The correlation between FLAU and FLGB has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAU и FLGB

Секторы
FLAU
FLGB

Финансовые услуги

37.3%
25.5%

Сырьевые материалы

25.3%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.9%

Недвижимость

5.9%
0.9%

Промышленность

5.7%
14.4%

Здравоохранение

4.9%
13.8%

Энергетика

4.3%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
14.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.5%

Технологии

1.8%
0.6%

Коммунальные услуги

1.5%
5.0%

Финансовые услуги

FLAU
37.3%
FLGB
25.5%

Сырьевые материалы

FLAU
25.3%
FLGB
8.2%

Потребительский циклический сектор

FLAU
7.3%
FLGB
4.9%

Недвижимость

FLAU
5.9%
FLGB
0.9%

Промышленность

FLAU
5.7%
FLGB
14.4%

Здравоохранение

FLAU
4.9%
FLGB
13.8%

Энергетика

FLAU
4.3%
FLGB
10.0%

Потребительский защитный сектор

FLAU
4.2%
FLGB
14.4%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.8%
FLGB
2.5%

Технологии

FLAU
1.8%
FLGB
0.6%

Коммунальные услуги

FLAU
1.5%
FLGB
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с PEYFLAU с EPIFLAU с BCDFLAU с JEPIFLAU с QQQ
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с EUFNFLGB с VFIAXFLGB с HEDJFLGB с LVHI

Доходность на риск

FLAU vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLAU c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLAUFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.64

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.37

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.36

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

7.93

-2.64

FLAU vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FLGB равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLAU и FLGB

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-42.61%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.26%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-13.13%

-8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-25.90%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-6.61%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.05%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и FLGB

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.93%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

12.80%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

14.76%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

16.59%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

18.89%

+4.60%

Сравнение комиссий FLAU и FLGB

И FLAU, и FLGB имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и FLGB

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FLGB в 2.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.96%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		2.84%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and FLGB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (4.91%) compared to FLGB (3.93%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, FLGB leads with 12.24% vs 7.56% for FLAU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLGB has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 12.24% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU and FLGB have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLAU has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.84% for FLGB.

FLAU is categorized as Australia Equities, while FLGB is Europe Equities. FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор