PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THD с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THD и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THD и EWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF
15.47%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции THD превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 3.02% против 1.84% соответственно.


THD

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.64%
С начала года
15.47%
6 месяцев
17.87%
1 год
37.48%
3 года*
1.16%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
3.02%

EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Thailand ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Сравнение комиссий THD и EWM

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.


Доходность на риск

THD vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THD
Ранг доходности на риск THD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 6969
Ранг коэф-та Мартина

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THDEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.84

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.51

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

3.17

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

11.70

-4.14

THD vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THDEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.38

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.07

+0.10

Корреляция

Корреляция между THD и EWM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и EWM

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности EWM в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THD
iShares MSCI Thailand ETF
2.91%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок THD и EWM

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и EWM.


Загрузка...

Показатели просадок


THDEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-89.19%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-9.09%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-23.84%

-16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-43.81%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-7.46%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-31.97%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.46%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и EWM

iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THDEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.91%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

10.31%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

15.89%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

13.62%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

16.36%

+5.13%