Сравнение THD с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
THD и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции THD превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 3.02% против 1.84% соответственно.
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и EWM
THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
THD vs. EWM — Ранг доходности на риск
THD
EWM
Сравнение THD c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.84 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.51 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.17 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 11.70 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.38 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.07 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между THD и EWM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и EWM
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок THD и EWM
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -89.19% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.09% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -23.84% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -43.81% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -7.46% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -31.97% | +13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.46% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и EWM
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 5.91% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 10.31% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 15.89% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 13.62% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 16.36% | +5.13% |