Сравнение THD с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
THD и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и EWH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и EWH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям EWH по среднегодовой доходности: 3.02% против 5.29% соответственно.
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и EWH
THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Доходность на риск
THD vs. EWH — Ранг доходности на риск
THD
EWH
Сравнение THD c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | EWH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.05 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.61 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.75 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 11.42 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.05 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.18 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между THD и EWH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и EWH
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности EWH в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок THD и EWH
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и EWH.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -66.44% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -14.56% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -42.71% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -42.71% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -3.97% | -11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -19.58% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.50% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и EWH
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.11% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 12.54% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 18.77% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 19.97% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 19.55% | +1.94% |