PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THD с EWH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THD и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THD и EWH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF
15.47%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
9.41%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям EWH по среднегодовой доходности: 3.02% против 5.29% соответственно.


THD

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.64%
С начала года
15.47%
6 месяцев
17.87%
1 год
37.48%
3 года*
1.16%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
3.02%

EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Thailand ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Сравнение комиссий THD и EWH

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.


Доходность на риск

THD vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THD
Ранг доходности на риск THD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 6969
Ранг коэф-та Мартина

EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THDEWHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.05

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.61

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.75

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

11.42

-3.86

THD vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа EWH равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THDEWHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.05

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.18

-0.02

Корреляция

Корреляция между THD и EWH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и EWH

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности EWH в 4.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THD
iShares MSCI Thailand ETF
2.91%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Просадки

Сравнение просадок THD и EWH

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и EWH.


Загрузка...

Показатели просадок


THDEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-66.44%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-14.56%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-42.71%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-42.71%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-3.97%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-19.58%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.50%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и EWH

iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THDEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.11%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

12.54%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

18.77%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

19.97%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

19.55%

+1.94%