Сравнение THD с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
THD и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и EIDO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и EIDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 14.71% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -16.90% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -16.90%. За последние 10 лет акции THD превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 3.08% против -1.86% соответственно.
THD
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 0.98%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- 3.08%
EIDO
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -16.90%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- -1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и EIDO
И THD, и EIDO имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
THD vs. EIDO — Ранг доходности на риск
THD
EIDO
Сравнение THD c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | EIDO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | -0.06 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.09 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.04 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | -0.12 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.06 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.19 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.08 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.01 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между THD и EIDO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и EIDO
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности EIDO в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.93% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.28% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок THD и EIDO
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, примерно равная максимальной просадке EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и EIDO.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -63.21% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -21.33% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -38.14% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -59.41% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -43.28% | +27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -24.40% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 6.98% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и EIDO
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 8.13% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 16.59% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 23.89% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 19.55% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 24.65% | -3.16% |