PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THD с EIDO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THD и EIDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THD и EIDO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF
14.71%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-16.90%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -16.90%. За последние 10 лет акции THD превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 3.08% против -1.86% соответственно.


THD

1 день
-0.65%
1 месяц
1.72%
С начала года
14.71%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.58%
3 года*
0.98%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
3.08%

EIDO

1 день
-1.52%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-16.90%
6 месяцев
-9.98%
1 год
1.45%
3 года*
-9.83%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
-1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Thailand ETF

iShares MSCI Indonesia ETF

Сравнение комиссий THD и EIDO

И THD, и EIDO имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

THD vs. EIDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THD
Ранг доходности на риск THD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 5858
Ранг коэф-та Мартина

EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c EIDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THDEIDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

-0.06

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.09

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.04

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

-0.12

+7.46

THD vs. EIDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа EIDO равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и EIDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THDEIDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.06

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.01

+0.17

Корреляция

Корреляция между THD и EIDO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и EIDO

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности EIDO в 4.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THD
iShares MSCI Thailand ETF
2.93%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
4.28%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%

Просадки

Сравнение просадок THD и EIDO

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, примерно равная максимальной просадке EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и EIDO.


Загрузка...

Показатели просадок


THDEIDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-63.21%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-21.33%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-38.14%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-59.41%

+10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-43.28%

+27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-24.40%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

6.98%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и EIDO

iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THDEIDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

8.13%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

16.59%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.31%

23.89%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

19.55%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

24.65%

-3.16%