PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGWIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGWIX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		-3.45%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%13.53%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

TGWIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.23%
1 год
12.26%
3 года*
6.67%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.43%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGCFXTGWIX с TGVOXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGEIXTGWIX с TGPCXTGWIX с TGHYX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий TGWIX и VEGBX

TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TGWIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGWIXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.03

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.91

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.40

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

10.58

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGWIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGWIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.03

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.68

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.03

-0.90

Корреляция

Корреляция между TGWIX и VEGBX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и VEGBX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.59%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и VEGBX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGWIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-24.27%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-4.13%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-24.27%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-3.35%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-3.90%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.95%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и VEGBX

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGWIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.10%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

2.87%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

4.98%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

6.27%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

6.37%

+2.65%