Сравнение TGWIX с TGREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX).
TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TGWIX и TGREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGWIX и TGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | -3.32% | 21.09% | -3.66% | 13.22% | -12.30% | -9.32% | 1.78% | 12.91% | -8.22% | 16.28% |
TGREX TCW Global Real Estate Fund | -0.49% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у TGREX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям TGREX по среднегодовой доходности: 2.45% против 5.41% соответственно.
TGWIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 2.45%
TGREX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGWIX и TGREX
TGWIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TGREX в 0.90%.
Доходность на риск
TGWIX vs. TGREX — Ранг доходности на риск
TGWIX
TGREX
Сравнение TGWIX c TGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGWIX | TGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.36 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 0.59 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.42 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 1.51 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGWIX | TGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.36 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.29 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TGWIX и TGREX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGWIX и TGREX
Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности TGREX в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 5.58% | 5.66% | 6.00% | 3.81% | 2.70% | 3.93% | 0.37% | 1.66% | 4.16% | 6.50% | 0.00% | 0.32% |
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.56% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок TGWIX и TGREX
Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки TGREX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и TGREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGWIX | TGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -37.78% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -11.50% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -33.48% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.28% | -37.78% | +9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -9.95% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -9.01% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 3.18% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGWIX и TGREX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX) имеют волатильность 4.39% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGWIX | TGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.43% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 8.74% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 15.22% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 15.93% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 16.70% | -7.68% |