Сравнение TGREX с TGHYX
TGREX (TCW Global Real Estate Fund) and TGHYX (TCW High Yield Bond Fund) are both mutual funds - TGREX is a REIT fund managed by TCW, while TGHYX is a High Yield Bonds fund managed by TCW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TGREX charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for TGHYX.
Доходность
Сравнение доходности TGREX и TGHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TGREX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 6.12%
TGHYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGREX и TGHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 8.87% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 11.06% |
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 6.19% | 10.65% | -8.76% | 3.46% | 10.03% | 12.98% | 0.01% | 6.28% |
Correlation
The correlation between TGREX and TGHYX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGREX vs. TGHYX — Ранг доходности на риск
TGREX
TGHYX
Сравнение TGREX c TGHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGREX | TGHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGREX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TGREX и TGHYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGREX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGREX и TGHYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGREX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | — | — |
Сравнение комиссий TGREX и TGHYX
TGREX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGHYX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGREX и TGHYX
Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 5.04% | 5.91% | 5.32% | 5.70% | 3.84% | 4.32% | 5.17% | 4.35% | 4.12% | 4.50% |
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.81% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
TGREX and TGHYX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TGREX и TGHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор