PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGREX с TGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGREX и TGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGREX и TGEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGREX
TCW Global Real Estate Fund
1.07%7.69%1.94%11.29%-25.92%27.96%14.65%29.50%-11.22%11.06%
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%

Доходность по периодам

С начала года, TGREX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у TGEIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции TGREX превзошли акции TGEIX по среднегодовой доходности: 5.58% против 3.98% соответственно.


TGREX

1 день
1.57%
1 месяц
-7.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.08%
1 год
6.18%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.09%
10 лет*
5.58%

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Global Real Estate Fund

TCW Emerging Markets Income Fund

Сравнение комиссий TGREX и TGEIX

TGREX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGEIX в 0.85%.


Доходность на риск

TGREX vs. TGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGREX
Ранг доходности на риск TGREX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGREX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGREX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGREX c TGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGREXTGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.10

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.99

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.18

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

9.21

-7.01

TGREX vs. TGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGREX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TGEIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGREX и TGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGREXTGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.10

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между TGREX и TGEIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGREX и TGEIX

Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TGEIX в 5.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGREX
TCW Global Real Estate Fund
2.52%2.96%1.90%1.76%2.10%10.16%0.75%2.65%2.81%2.15%3.85%2.80%
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%

Просадки

Сравнение просадок TGREX и TGEIX

Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки TGEIX в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и TGEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGREXTGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-46.33%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-4.70%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-29.53%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-29.74%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-4.70%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-7.28%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.11%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TGREX и TGEIX

TCW Global Real Estate Fund (TGREX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что TGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGREXTGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

1.87%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

3.11%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

4.96%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

6.58%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

7.70%

+9.01%