Сравнение TGREX с TGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX).
TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TGREX и TGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGREX и TGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 1.07% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 11.06% |
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | -1.46% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -5.07% | 5.13% | 15.86% | -6.16% | 11.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TGREX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у TGEIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции TGREX превзошли акции TGEIX по среднегодовой доходности: 5.58% против 3.98% соответственно.
TGREX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 5.58%
TGEIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGREX и TGEIX
TGREX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGEIX в 0.85%.
Доходность на риск
TGREX vs. TGEIX — Ранг доходности на риск
TGREX
TGEIX
Сравнение TGREX c TGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGREX | TGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.10 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.99 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.46 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.18 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 9.21 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGREX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.10 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.34 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TGREX и TGEIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGREX и TGEIX
Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TGEIX в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.52% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 5.85% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок TGREX и TGEIX
Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки TGEIX в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и TGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGREX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -46.33% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -4.70% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -29.53% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -29.74% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -4.70% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -7.28% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.11% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGREX и TGEIX
TCW Global Real Estate Fund (TGREX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что TGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGREX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 1.87% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 3.11% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 4.96% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 6.58% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 7.70% | +9.01% |