Сравнение TGREX с TGVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX).
TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TGREX и TGVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGREX и TGVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 1.07% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 11.06% |
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 5.79% | 15.53% | 17.26% | 15.99% | -11.80% | 31.99% | 3.66% | 29.34% | -22.17% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TGREX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у TGVOX с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции TGREX уступали акциям TGVOX по среднегодовой доходности: 5.58% против 11.47% соответственно.
TGREX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 5.58%
TGVOX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGREX и TGVOX
TGREX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGVOX в 0.85%.
Доходность на риск
TGREX vs. TGVOX — Ранг доходности на риск
TGREX
TGVOX
Сравнение TGREX c TGVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGREX | TGVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.27 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.78 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.76 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 7.78 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGREX | TGVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.27 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.50 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TGREX и TGVOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGREX и TGVOX
Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TGVOX в 20.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.52% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 20.51% | 21.70% | 9.54% | 2.34% | 2.54% | 12.69% | 0.75% | 2.43% | 9.90% | 8.25% | 0.56% | 16.12% |
Просадки
Сравнение просадок TGREX и TGVOX
Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки TGVOX в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и TGVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGREX | TGVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -58.14% | +20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -15.42% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -23.81% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -51.10% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -6.22% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -10.35% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.49% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGREX и TGVOX
Текущая волатильность для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) составляет 4.88%, в то время как у TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что TGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGREX | TGVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.75% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 11.43% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 20.80% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 19.65% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 22.33% | -5.62% |