- ISIN
- US8723657966
- CUSIP
- 872365796
- Эмитент
- TCW
- Дата выпуска
- 27 нояб. 2014 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TGREX
TCW Global Real Estate Fund (TGREX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции TGREX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TGREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,100.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCW Global Real Estate Fund (TGREX) показал доход в 11.59% с начала года и 13.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGREX составила 5.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
TCW Global Real Estate Fund
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 5.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TGREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TGREX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.38% | 6.54% | -7.78% | 9.46% | -1.04% | 1.12% | 0.30% | 11.59% | |||||
| 2025 | 2.84% | 1.93% | -2.80% | 0.59% | 1.60% | 2.08% | -0.33% | 3.94% | -1.18% | -0.64% | 0.24% | -0.66% | 7.69% |
| 2024 | -2.50% | 1.50% | 3.97% | -5.80% | 5.09% | 0.43% | 7.22% | 3.01% | 2.23% | -4.91% | 2.38% | -9.35% | 1.94% |
| 2023 | 10.08% | -3.77% | -3.11% | 2.58% | -5.30% | 4.18% | 1.37% | -3.07% | -6.05% | -4.47% | 11.76% | 8.70% | 11.29% |
| 2022 | -6.57% | -3.81% | 1.75% | -5.41% | -3.58% | -6.68% | 7.73% | -6.10% | -11.58% | 3.40% | 8.41% | -5.05% | -25.92% |
| 2021 | -1.27% | 4.66% | 5.68% | 5.46% | 0.97% | 0.17% | 2.82% | 3.41% | -4.56% | 6.75% | -4.47% | 6.17% | 27.96% |
Метрики бенчмарка
TCW Global Real Estate Fund has an annualized alpha of -2.23%, beta of 0.71, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 90.67% of S&P 500 Index downside but only 67.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.23% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.23%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 67.54%
- Участие в снижении
- 90.67%
Комиссия
Комиссия TGREX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TGREX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.24 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 9.71 | -5.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TCW Global Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.36 | $0.22 | $0.20 | $0.22 | $1.48 | $0.09 | $0.29 | $0.25 | $0.22 | $0.36 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.75% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Global Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TCW Global Real Estate Fund показал максимальную просадку в 37.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка TCW Global Real Estate Fund составляет 2.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.78%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 21d | 8mo 25dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.48%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 5mo | 4y 3moянв. 2022 г. - апр. 2026 г. | — |
-17.96%февр. 2016 г. | 10mo 25d | 4mo 28d | 1y 3moмарт 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-14.63%дек. 2018 г. | 1y 27d | 2mo | 1y 2moнояб. 2017 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.65%нояб. 2016 г. | 3mo 10d | 10mo 1d | 1y 1moавг. 2016 г. - сент. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| TGREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -56.78% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -9.10% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -18.90% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -25.43% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -33.92% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.00% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -10.70% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.09% | +1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TGREX
Добавьте TCW Global Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TGREX