PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TCW Global Real Estate Fund (TGREX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TCW Global Real Estate Fund (TGREX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8723657966

CUSIP

872365796

Эмитент

TCW

Дата выпуска

27 нояб. 2014 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TGREX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Global Real Estate Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TCW Global Real Estate Fund (TGREX) показал доход в 4.15% с начала года и 4.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGREX составила 4.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TGREX

С начала года

4.15%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

-5.59%

1 год

4.22%

3 года

1.62%

5 лет

5.93%

10 лет

4.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TGREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.84%1.93%-2.79%0.59%1.60%4.15%
2024-2.50%1.50%3.97%-5.80%5.09%0.43%7.22%3.01%2.23%-4.91%2.38%-9.35%1.93%
202310.08%-3.77%-3.11%2.58%-5.30%4.18%1.37%-3.07%-6.05%-4.47%11.76%8.70%11.29%
2022-6.57%-3.81%1.75%-5.41%-3.58%-6.68%7.73%-6.10%-11.58%3.00%8.83%-5.05%-25.92%
2021-1.27%4.66%5.68%5.46%0.97%0.17%2.82%3.41%-4.56%5.39%-3.24%0.26%20.83%
20202.44%-6.43%-16.56%10.03%3.28%3.01%5.50%2.93%-1.65%0.36%10.48%3.42%14.66%
201910.80%1.85%2.09%0.10%0.49%2.57%1.54%2.37%1.37%2.57%0.54%0.26%29.52%
2018-0.59%-6.92%0.47%1.80%0.62%2.02%0.71%0.10%-1.38%-4.12%0.86%-4.94%-11.21%
20171.07%3.59%-1.07%0.62%1.34%1.17%1.62%0.69%-0.86%1.00%1.98%-0.52%11.07%
2016-5.89%0.00%8.92%-0.62%1.56%3.78%3.98%-2.87%-0.71%-5.71%-0.96%1.73%2.29%
20153.33%1.07%0.63%-2.22%-1.28%-3.02%2.39%-4.26%-0.44%4.07%-1.85%0.56%-1.38%
2014-0.54%-0.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TGREX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TGREX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGREX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGREX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGREX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGREX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGREX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TCW Global Real Estate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.36
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TCW Global Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.22$0.20$0.22$1.48$0.10$0.30$0.25$0.22$0.36$0.27$0.05

Дивидендный доход

1.95%1.90%1.76%2.10%10.16%0.75%2.66%2.82%2.15%3.87%2.82%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Global Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.22
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.20
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.22
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.24$1.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.10
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.30
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.25
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.22
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.36
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.27
2014$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TCW Global Real Estate Fund показал максимальную просадку в 37.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка TCW Global Real Estate Fund составляет 16.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.78%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.186
-36.77%10 нояб. 2021 г.49427 окт. 2023 г.———
-18.06%23 мар. 2015 г.22611 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.328
-14.62%27 нояб. 2017 г.27124 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.311
-11.65%2 авг. 2016 г.7210 нояб. 2016 г.2067 сент. 2017 г.278
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...