Сравнение TGREX с TGGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX).
TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TGREX и TGGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGREX и TGGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 1.07% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 11.06% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | -1.43% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TGREX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у TGGBX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции TGREX превзошли акции TGGBX по среднегодовой доходности: 5.58% против 1.02% соответственно.
TGREX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 5.58%
TGGBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGREX и TGGBX
TGREX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGGBX в 0.60%.
Доходность на риск
TGREX vs. TGGBX — Ранг доходности на риск
TGREX
TGGBX
Сравнение TGREX c TGGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGREX | TGGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.89 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.33 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.15 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 4.11 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGREX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.89 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.19 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.18 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TGREX и TGGBX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGREX и TGGBX
Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TGGBX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.52% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.96% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок TGREX и TGGBX
Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что больше максимальной просадки TGGBX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и TGGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGREX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -27.37% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -4.16% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -26.20% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -27.37% | -10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -10.44% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -6.44% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.17% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGREX и TGGBX
TCW Global Real Estate Fund (TGREX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с TCW Global Bond Fund (TGGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что TGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGREX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 2.10% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 3.26% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 5.41% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 6.71% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 5.75% | +10.96% |