PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGREX с TGGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGREX с TGGBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGREX (TCW Global Real Estate Fund) and TGGBX (TCW Global Bond Fund) are both mutual funds - TGREX is a REIT fund managed by TCW, while TGGBX is a Global Bonds fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGREX returned 6.29%/yr vs 1.03%/yr for TGGBX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TGREX charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for TGGBX.

Доходность

Сравнение доходности TGREX и TGGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGREX показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у TGGBX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции TGREX превзошли акции TGGBX по среднегодовой доходности: 6.29% против 1.03% соответственно.

TGREX

1 день
1.60%
1 месяц
-1.48%
С начала года
10.61%
6 месяцев
11.77%
1 год
13.99%
3 года*
9.83%
5 лет*
1.65%
10 лет*
6.29%

TGGBX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.59%
3 года*
4.25%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGREX и TGGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		10.61%7.69%1.94%11.29%-25.92%27.96%14.65%29.50%-11.22%11.06%
TGGBX
TCW Global Bond Fund		-0.12%10.17%-2.27%7.01%-17.09%-4.71%12.29%8.36%-1.75%6.02%

Correlation

The correlation between TGREX and TGGBX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.30

Over the past year, TGREX and TGGBX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Global Real Estate Fund

TCW Global Bond Fund

Часто сравнивают с TGREX:
TGREX с TGHYXTGREX с TGCFXTGREX с TGDVXTGREX с TGVOXTGREX с TGEIXTGREX с TGWIXTGREX с TGLMX
Часто сравнивают с TGGBX:
TGGBX с TGEIXTGGBX с TGCEXTGGBX с DFSHXTGGBX с TGPCXTGGBX с TGDVXTGGBX с TGWIXTGGBX с TGHYX

Доходность на риск

TGREX vs. TGGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGREX
Ранг доходности на риск TGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGREX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGREX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGREX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGREX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGREX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TGGBX
Ранг доходности на риск TGGBX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGGBX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGGBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGGBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGGBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGGBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGREX c TGGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGREXTGGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.48

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.75

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

0.60

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

1.66

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGREX vs. TGGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGREX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TGGBX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGREX и TGGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGREXTGGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.48

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.22

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.18

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.29

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TGREX и TGGBX

Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что больше максимальной просадки TGGBX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и TGGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGREXTGGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-27.37%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-4.16%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-8.55%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-26.20%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-27.37%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-9.26%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-6.47%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.49%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TGREX и TGGBX

TCW Global Real Estate Fund (TGREX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с TCW Global Bond Fund (TGGBX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что TGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGREXTGGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

1.84%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

4.06%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

5.22%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

6.80%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

5.79%

+11.01%

Сравнение комиссий TGREX и TGGBX

TGREX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGGBX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGREX и TGGBX

Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности TGGBX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGGBX
TCW Global Bond Fund		4.18%4.12%2.99%3.65%1.97%1.93%3.70%4.18%0.50%1.88%2.91%2.25%
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		2.76%2.96%1.90%1.76%2.10%10.16%0.75%2.65%2.81%2.15%3.85%2.80%

Часто задаваемые вопросы

TGREX and TGGBX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGREX has higher volatility (4.23%) compared to TGGBX (1.84%). In terms of maximum drawdown, TGREX dropped -37.78% vs TGGBX's -27.37%.

TGREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGREX и TGGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор