Сравнение TGREX с TGPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX).
TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TGREX и TGPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGREX и TGPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 1.07% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 11.06% |
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -0.42% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TGREX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у TGPCX с доходностью -0.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGREX имеют среднегодовую доходность 5.58%, а акции TGPCX немного отстают с 5.46%.
TGREX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 5.58%
TGPCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGREX и TGPCX
TGREX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGPCX в 0.41%.
Доходность на риск
TGREX vs. TGPCX — Ранг доходности на риск
TGREX
TGPCX
Сравнение TGREX c TGPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGREX | TGPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.05 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.50 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.57 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 5.91 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGREX | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.05 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.46 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TGREX и TGPCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGREX и TGPCX
Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TGPCX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.52% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.60% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок TGREX и TGPCX
Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что больше максимальной просадки TGPCX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и TGPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGREX | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -21.03% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -4.48% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -20.27% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -20.27% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -3.28% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -3.16% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.19% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGREX и TGPCX
TCW Global Real Estate Fund (TGREX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что TGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGREX | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 2.67% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 4.01% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 6.54% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 7.90% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 7.65% | +9.06% |