Сравнение TGGBX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Bond Fund (TGGBX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TGGBX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGGBX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | -1.43% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TGGBX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции TGGBX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.02% против 2.02% соответственно.
TGGBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.02%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGGBX и DFSHX
TGGBX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
TGGBX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
TGGBX
DFSHX
Сравнение TGGBX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGGBX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 3.20 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 4.76 | -3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.01 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.89 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 14.20 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGGBX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.20 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.53 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.76 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TGGBX и DFSHX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGGBX и DFSHX
Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.96% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок TGGBX и DFSHX
Максимальная просадка TGGBX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGGBX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGGBX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -9.58% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -1.28% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -9.58% | -16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -9.58% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -1.07% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -2.32% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.26% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGGBX и DFSHX
TCW Global Bond Fund (TGGBX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что TGGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGGBX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.69% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 0.94% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 1.17% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 3.34% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 2.66% | +3.09% |