Сравнение TGGBX с TGCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Bond Fund (TGGBX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX).
TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TGGBX и TGCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGGBX и TGCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | -1.43% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
TGCEX TCW Select Equities Fund | -11.75% | 10.77% | 30.65% | 44.34% | -36.51% | 25.84% | 39.32% | 36.03% | 2.42% | 32.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TGGBX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у TGCEX с доходностью -11.75%. За последние 10 лет акции TGGBX уступали акциям TGCEX по среднегодовой доходности: 1.02% против 14.14% соответственно.
TGGBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.02%
TGCEX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.75%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGGBX и TGCEX
TGGBX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TGCEX в 0.77%.
Доходность на риск
TGGBX vs. TGCEX — Ранг доходности на риск
TGGBX
TGCEX
Сравнение TGGBX c TGCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGGBX | TGCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.33 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.66 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.37 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 1.14 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGGBX | TGCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.33 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.33 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.63 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TGGBX и TGCEX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGGBX и TGCEX
Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TGCEX в 14.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.96% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
TGCEX TCW Select Equities Fund | 14.26% | 12.58% | 15.71% | 12.24% | 20.14% | 12.87% | 7.11% | 9.06% | 16.70% | 26.37% | 6.68% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок TGGBX и TGCEX
Максимальная просадка TGGBX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки TGCEX в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGGBX и TGCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGGBX | TGCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -63.61% | +36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -20.31% | +16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -42.96% | +16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -42.96% | +15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -17.53% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -16.74% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 6.55% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGGBX и TGCEX
Текущая волатильность для TCW Global Bond Fund (TGGBX) составляет 2.10%, в то время как у TCW Select Equities Fund (TGCEX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TGGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGGBX | TGCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 6.76% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 13.01% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 22.57% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 23.15% | -16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 22.50% | -16.75% |