Сравнение TGGBX с TGDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Bond Fund (TGGBX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX).
TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TGGBX и TGDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGGBX и TGDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | -0.84% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 0.81% | 19.17% | 18.29% | 16.05% | -6.98% | 29.16% | 6.30% | 25.79% | -17.00% | 15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TGGBX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у TGDVX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции TGGBX уступали акциям TGDVX по среднегодовой доходности: 1.08% против 11.14% соответственно.
TGGBX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 1.08%
TGDVX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGGBX и TGDVX
TGGBX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TGDVX в 0.90%.
Доходность на риск
TGGBX vs. TGDVX — Ранг доходности на риск
TGGBX
TGDVX
Сравнение TGGBX c TGDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGGBX | TGDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 6.18 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGGBX | TGDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.11 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.67 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TGGBX и TGDVX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGGBX и TGDVX
Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности TGDVX в 24.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.94% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 24.75% | 24.95% | 6.80% | 4.56% | 6.93% | 8.25% | 8.40% | 60.34% | 14.36% | 16.19% | 6.77% | 5.35% |
Просадки
Сравнение просадок TGGBX и TGDVX
Максимальная просадка TGGBX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки TGDVX в -60.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGGBX и TGDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGGBX | TGDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -60.90% | +33.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -8.63% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -21.40% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -42.66% | +15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -4.97% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -10.19% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 3.26% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGGBX и TGDVX
Текущая волатильность для TCW Global Bond Fund (TGGBX) составляет 2.17%, в то время как у TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что TGGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGGBX | TGDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 4.72% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 9.46% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 18.08% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 16.84% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 19.38% | -13.63% |