PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGGBX с TGHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGGBX с TGHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Bond Fund (TGGBX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX).

TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. TGHYX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGGBX и TGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Global Bond Fund (TGGBX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGGBX и TGHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGGBX
TCW Global Bond Fund		-1.43%10.17%-2.27%7.01%-17.09%-4.71%12.29%8.36%-1.75%6.02%
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%6.19%10.65%-8.76%3.46%10.03%12.98%0.01%6.28%

Доходность по периодам

TGGBX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.31%
1 год
4.43%
3 года*
3.16%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
1.02%

TGHYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Global Bond Fund

TCW High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с TGGBX:
TGGBX с TGEIXTGGBX с TGCEXTGGBX с TGVOXTGGBX с TGDVXTGGBX с TGPCXTGGBX с TGWIXTGGBX с DFSHX
Часто сравнивают с TGHYX:
TGHYX с TGCEXTGHYX с TGPCXTGHYX с TGDVXTGHYX с TGWIXTGHYX с TGLMXTGHYX с TGVOXTGHYX с PIAMX

Сравнение комиссий TGGBX и TGHYX

TGGBX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TGHYX в 0.55%.

TGGBX
TCW Global Bond Fund
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund

Доходность на риск

TGGBX vs. TGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGGBX
Ранг доходности на риск TGGBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGGBX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGGBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGGBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGGBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGGBX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TGHYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGGBX c TGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGGBXTGHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGGBX vs. TGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGGBXTGHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

—

—

Корреляция

Корреляция между TGGBX и TGHYX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGGBX и TGHYX

Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGGBX
TCW Global Bond Fund		3.96%4.12%2.99%3.65%1.97%1.93%3.70%4.18%0.50%1.88%2.91%2.25%
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%5.04%5.91%5.32%5.70%3.84%4.32%5.17%4.35%4.12%4.50%

Просадки

Сравнение просадок TGGBX и TGHYX

Загрузка...

Показатели просадок

TGGBXTGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGGBX и TGHYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGGBXTGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

—

—