Сравнение TGGBX с TGEIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGGBX показывает доходность -1.43%, а TGEIX немного ниже – -1.46%. За последние 10 лет акции TGGBX уступали акциям TGEIX по среднегодовой доходности: 1.02% против 3.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TGGBX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TGEIX в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGGBX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TGEIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGGBX и TGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TGGBX и TGEIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TGEIX в 5.85%

Максимальная просадка TGGBX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки TGEIX в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGGBX и TGEIX.

TCW Global Bond Fund (TGGBX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что TGGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.