PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGGBX с TGPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGGBX с TGPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Bond Fund (TGGBX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX).

TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TGGBX и TGPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Global Bond Fund (TGGBX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGGBX и TGPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGGBX
TCW Global Bond Fund		-1.43%10.17%-2.27%7.01%-17.09%-4.71%12.29%8.36%-1.75%6.02%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		-0.42%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, TGGBX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у TGPCX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции TGGBX уступали акциям TGPCX по среднегодовой доходности: 1.02% против 5.46% соответственно.

TGGBX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.31%
1 год
4.43%
3 года*
3.16%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
1.02%

TGPCX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.37%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Global Bond Fund

TCW Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с TGGBX:
TGGBX с TGEIXTGGBX с TGCEXTGGBX с TGDVXTGGBX с TGVOXTGGBX с TGWIXTGGBX с DFSHXTGGBX с TGHYX
Часто сравнивают с TGPCX:
TGPCX с HCVAXTGPCX с TGEIXTGPCX с TGHYXTGPCX с TGDVXTGPCX с TGCEXTGPCX с TGCFXTGPCX с TGWIX

Сравнение комиссий TGGBX и TGPCX

TGGBX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TGPCX в 0.41%.

TGGBX
TCW Global Bond Fund
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

TGGBX vs. TGPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGGBX
Ранг доходности на риск TGGBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGGBX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGGBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGGBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGGBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGGBX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGGBX c TGPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGGBXTGPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.05

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.50

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.57

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

5.91

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGGBX vs. TGPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGGBX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGPCX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGGBX и TGPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGGBXTGPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.05

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.46

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.72

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.40

Корреляция

Корреляция между TGGBX и TGPCX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGGBX и TGPCX

Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TGPCX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGGBX
TCW Global Bond Fund		3.96%4.12%2.99%3.65%1.97%1.93%3.70%4.18%0.50%1.88%2.91%2.25%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.60%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%

Просадки

Сравнение просадок TGGBX и TGPCX

Максимальная просадка TGGBX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки TGPCX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGGBX и TGPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGGBXTGPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-21.03%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-4.48%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-20.27%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-20.27%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-3.28%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-3.16%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.19%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TGGBX и TGPCX

Текущая волатильность для TCW Global Bond Fund (TGGBX) составляет 2.10%, в то время как у TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что TGGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGGBXTGPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.67%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

4.01%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

6.54%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

7.90%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

7.65%

-1.90%