PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGWIX с TGDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и TGDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и TGDVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
-2.16%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у TGDVX с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям TGDVX по среднегодовой доходности: 2.45% против 10.81% соответственно.


TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%

TGDVX

1 день
-0.34%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.96%
1 год
16.59%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.82%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

TCW Relative Value Large Cap Fund

Сравнение комиссий TGWIX и TGDVX

TGWIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TGDVX в 0.90%.


Доходность на риск

TGWIX vs. TGDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c TGDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGWIXTGDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.98

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.39

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.10

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

4.80

+2.80

TGWIX vs. TGDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа TGDVX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и TGDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGWIXTGDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.98

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.37

-0.24

Корреляция

Корреляция между TGWIX и TGDVX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и TGDVX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности TGDVX в 25.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
25.50%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и TGDVX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки TGDVX в -60.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и TGDVX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGWIXTGDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-60.90%

+29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-14.01%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-21.40%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

-42.66%

+14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-7.78%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-10.19%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.22%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и TGDVX

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGWIXTGDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.94%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

9.17%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

17.98%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

16.81%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

19.37%

-10.35%