Сравнение TGVOX с TGGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX).
TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVOX и TGGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVOX и TGGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 5.79% | 15.53% | 17.26% | 15.99% | -11.80% | 31.99% | 3.66% | 29.34% | -22.17% | 19.74% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | -1.43% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у TGGBX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции TGVOX превзошли акции TGGBX по среднегодовой доходности: 11.47% против 1.02% соответственно.
TGVOX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.47%
TGGBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVOX и TGGBX
TGVOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGGBX в 0.60%.
Доходность на риск
TGVOX vs. TGGBX — Ранг доходности на риск
TGVOX
TGGBX
Сравнение TGVOX c TGGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVOX | TGGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.89 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.33 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.15 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 4.11 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVOX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.89 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.19 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.18 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TGVOX и TGGBX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVOX и TGGBX
Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности TGGBX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 20.51% | 21.70% | 9.54% | 2.34% | 2.54% | 12.69% | 0.75% | 2.43% | 9.90% | 8.25% | 0.56% | 16.12% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.96% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок TGVOX и TGGBX
Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки TGGBX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и TGGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVOX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.14% | -27.37% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -4.16% | -11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -26.20% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -27.37% | -23.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -10.44% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -6.44% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.17% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVOX и TGGBX
TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с TCW Global Bond Fund (TGGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVOX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 2.10% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 3.26% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 5.41% | +15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 6.71% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 5.75% | +16.58% |