PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с TGREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGDVX с TGREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX).

TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и TGREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и TGREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		1.07%7.69%1.94%11.29%-25.92%27.96%14.65%29.50%-11.22%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у TGREX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции TGREX по среднегодовой доходности: 11.06% против 5.58% соответственно.

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

TGREX

1 день
1.57%
1 месяц
-7.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.08%
1 год
6.18%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.09%
10 лет*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

TCW Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGHYXTGDVX с TGPCXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGVOXTGDVX с TSITGDVX с TGCFX
Часто сравнивают с TGREX:
TGREX с TGEIXTGREX с TGHYXTGREX с TGWIXTGREX с TGVOXTGREX с TGGBXTGREX с TGLMXTGREX с TGPCX

Сравнение комиссий TGDVX и TGREX

И TGDVX, и TGREX имеют комиссию равную 0.90%.

TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
TGREX
TCW Global Real Estate Fund

Доходность на риск

TGDVX vs. TGREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TGREX
Ранг доходности на риск TGREX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGREX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGREX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c TGREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDVXTGREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.45

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.71

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.62

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

2.20

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGDVX vs. TGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа TGREX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и TGREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDVXTGREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.45

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.07

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.08

Корреляция

Корреляция между TGDVX и TGREX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и TGREX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности TGREX в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		2.52%2.96%1.90%1.76%2.10%10.16%0.75%2.65%2.81%2.15%3.85%2.80%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и TGREX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки TGREX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и TGREX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGDVXTGREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-37.78%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-11.50%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-33.48%

+12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-37.78%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-8.53%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-9.01%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.23%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и TGREX

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX) имеют волатильность 4.73% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGDVXTGREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.88%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.87%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

15.27%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

15.94%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

16.71%

+2.67%