PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVOX с FASOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGVOX с FASOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGVOX (TCW Relative Value Mid Cap Fund) and FASOX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TGVOX returned 12.50%/yr vs 11.05%/yr for FASOX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TGVOX charges 0.85%/yr vs 0.88%/yr for FASOX.

Доходность

Сравнение доходности TGVOX и FASOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGVOX показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у FASOX с доходностью 21.16%. За последние 10 лет акции TGVOX превзошли акции FASOX по среднегодовой доходности: 12.50% против 11.05% соответственно.

TGVOX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.03%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.56%
1 год
36.27%
3 года*
22.09%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.50%

FASOX

1 день
0.12%
1 месяц
2.35%
С начала года
21.16%
6 месяцев
22.29%
1 год
41.05%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.36%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGVOX и FASOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		17.95%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		21.16%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%

Correlation

The correlation between TGVOX and FASOX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.91

The correlation between TGVOX and FASOX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TCVIXTGVOX с TGEIXTGVOX с AVALXTGVOX с TGLMXTGVOX с TGDVXTGVOX с TGWIXTGVOX с FIUSX
Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с ARFFXFASOX с FSLSXFASOX с FIMVXFASOX с SMVTXFASOX с NMAVXFASOX с ACLAX

Доходность на риск

TGVOX vs. FASOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVOX c FASOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVOXFASOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.41

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.41

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

4.15

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

15.35

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVOX vs. FASOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVOX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASOX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVOX и FASOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVOXFASOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TGVOX и FASOX

Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что меньше максимальной просадки FASOX в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и FASOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGVOXFASOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-69.86%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.79%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-34.34%

+11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-34.34%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-47.97%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-9.71%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.64%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVOX и FASOX

TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) имеют волатильность 3.96% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGVOXFASOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.09%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

11.91%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

16.98%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

20.66%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

22.00%

+0.30%

Сравнение комиссий TGVOX и FASOX

TGVOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FASOX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVOX и FASOX

Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.40%, что больше доходности FASOX в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		7.45%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		18.40%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%

Часто задаваемые вопросы

TGVOX and FASOX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FASOX has higher volatility (4.09%) compared to TGVOX (3.96%). In terms of maximum drawdown, TGVOX dropped -58.14% vs FASOX's -69.86%.

TGVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGVOX и FASOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор