PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASOX с HMVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASOX с HMVYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FASOX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I) and HMVYX (Hartford MidCap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FASOX returned 11.04%/yr vs 9.78%/yr for HMVYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.88% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FASOX и HMVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Hartford MidCap Value Fund (HMVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASOX показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у HMVYX с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции FASOX превзошли акции HMVYX по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.78% соответственно.

FASOX

1 день
0.34%
1 месяц
3.49%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.63%
1 год
40.30%
3 года*
14.53%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.04%

HMVYX

1 день
1.16%
1 месяц
3.93%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.09%
1 год
20.88%
3 года*
13.18%
5 лет*
8.34%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASOX и HMVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		21.02%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%
HMVYX
Hartford MidCap Value Fund		12.10%4.58%10.25%16.17%-7.77%28.41%0.51%33.72%-14.61%13.37%

Correlation

The correlation between FASOX and HMVYX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г.

0.94

The correlation between FASOX and HMVYX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Hartford MidCap Value Fund

Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с ARFFXFASOX с FSLSXFASOX с FIMVXFASOX с SMVTXFASOX с NMAVXFASOX с ACLAXFASOX с ACMVX
Часто сравнивают с HMVYX:
HMVYX с HMDYXHMVYX с VVOIXHMVYX с AMDVXHMVYX с SMVTXHMVYX с RSVAXHMVYX с HGOIXHMVYX с FIMVX

Доходность на риск

FASOX vs. HMVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HMVYX
Ранг доходности на риск HMVYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMVYX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMVYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMVYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMVYX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMVYX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASOX c HMVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Hartford MidCap Value Fund (HMVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASOXHMVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.53

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.29

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

2.53

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

8.61

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASOX vs. HMVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASOX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа HMVYX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASOX и HMVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASOXHMVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.53

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FASOX и HMVYX

Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки HMVYX в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и HMVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASOXHMVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-62.75%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-8.73%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.34%

-22.52%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-22.52%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-44.47%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-8.99%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.56%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FASOX и HMVYX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) составляет 4.26%, в то время как у Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FASOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASOXHMVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.49%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

10.61%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

14.45%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

18.23%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

20.64%

+1.36%

Сравнение комиссий FASOX и HMVYX

И FASOX, и HMVYX имеют комиссию равную 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASOX и HMVYX

Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности HMVYX в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		7.46%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
HMVYX
Hartford MidCap Value Fund		3.83%4.30%11.36%6.44%10.05%6.82%0.57%5.05%12.94%2.53%7.04%8.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FASOX and HMVYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HMVYX has higher volatility (4.49%) compared to FASOX (4.26%). In terms of maximum drawdown, FASOX dropped -69.86% vs HMVYX's -62.75%.

FASOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASOX и HMVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор