Сравнение FASOX с ARFFX
FASOX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I) and ARFFX (Ariel Focus Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FASOX returned 11.78%/yr vs 10.63%/yr for ARFFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FASOX charges 0.88%/yr vs 1.00%/yr for ARFFX.
Доходность
Сравнение доходности FASOX и ARFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASOX показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у ARFFX с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции FASOX превзошли акции ARFFX по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.63% соответственно.
FASOX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 24.15%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.78%
ARFFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам FASOX и ARFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASOX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 24.15% | 8.28% | -2.00% | 20.51% | -7.38% | 33.31% | 8.21% | 34.49% | -16.90% | 17.40% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 8.39% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
Correlation
The correlation between FASOX and ARFFX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2005 г. | 0.90 |
The correlation between FASOX and ARFFX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASOX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск
FASOX
ARFFX
Сравнение FASOX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASOX | ARFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 4.18 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | 10.50 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASOX и ARFFX
Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и ARFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASOX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -57.66% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -8.02% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.34% | -23.39% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.34% | -24.50% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -43.22% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -4.31% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -9.43% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.19% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASOX и ARFFX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FASOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASOX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 3.98% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 9.58% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 13.74% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 18.51% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 19.88% | +2.16% |
Сравнение комиссий FASOX и ARFFX
FASOX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASOX и ARFFX
Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности ARFFX в 11.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFFX Ariel Focus Fund | 11.70% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
FASOX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 7.27% | 9.03% | 0.00% | 2.74% | 2.34% | 7.97% | 0.91% | 5.21% | 15.65% | 7.00% | 20.89% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
FASOX and ARFFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FASOX has higher volatility (4.96%) compared to ARFFX (3.98%). In terms of maximum drawdown, FASOX dropped -69.86% vs ARFFX's -57.66%.
ARFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FASOX и ARFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор