PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASOX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASOX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

FASOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FASOX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASOX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		6.37%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, FASOX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции FASOX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 10.08% против 10.71% соответственно.

FASOX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
24.20%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.08%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с SMVTXFASOX с NMAVXFASOX с ACMVXFASOX с ACLAXFASOX с FIMVXFASOX с FSLSX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с NMAVXARFFX с FMPOX

Сравнение комиссий FASOX и ARFFX

FASOX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Доходность на риск

FASOX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASOX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASOXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.83

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.49

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.51

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

9.72

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASOX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASOX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASOX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASOXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.83

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между FASOX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASOX и ARFFX

Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		8.49%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок FASOX и ARFFX

Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASOXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-57.66%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-14.20%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-24.50%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-43.22%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-5.28%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-9.49%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.66%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FASOX и ARFFX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FASOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASOXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.43%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

10.26%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

19.27%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

18.61%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

19.88%

+2.09%