PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASOX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASOX с FIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

FASOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FASOX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASOX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		6.37%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%10.06%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, FASOX показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

FASOX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
24.20%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.08%

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с SMVTXFASOX с ARFFXFASOX с NMAVXFASOX с ACMVXFASOX с ACLAXFASOX с FSLSX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Сравнение комиссий FASOX и FIMVX

FASOX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FASOX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASOX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASOXFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.97

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.45

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.38

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

6.36

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASOX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASOX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMVX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASOX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASOXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.97

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между FASOX и FIMVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASOX и FIMVX

Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности FIMVX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		8.49%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASOX и FIMVX

Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и FIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASOXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-43.61%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-13.34%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-21.23%

-13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-5.32%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-6.57%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.89%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FASOX и FIMVX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FASOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASOXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.33%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

10.08%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

18.30%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

17.34%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.03%

-0.06%