PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASOX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASOX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

FASOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FASOX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASOX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		6.37%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FASOX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции FASOX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.36% соответственно.

FASOX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
24.20%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.08%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с ARFFXFASOX с NMAVXFASOX с ACMVXFASOX с ACLAXFASOX с FIMVXFASOX с FSLSX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с HMVYXSMVTX с FMPOX

Сравнение комиссий FASOX и SMVTX

FASOX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Доходность на риск

FASOX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASOX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASOXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.69

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.29

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.46

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

11.87

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASOX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASOX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASOX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASOXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между FASOX и SMVTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASOX и SMVTX

Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		8.49%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок FASOX и SMVTX

Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASOXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-54.72%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-14.46%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-25.44%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-45.45%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-4.56%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-8.28%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.00%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FASOX и SMVTX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеют волатильность 6.16% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASOXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.31%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

12.00%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

20.93%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

20.36%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

20.59%

+1.38%