Сравнение FASOX с FSLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX).
FASOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности FASOX и FSLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASOX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASOX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 3.45% | 8.28% | -2.00% | 20.51% | -7.38% | 33.31% | 8.21% | 34.49% | -16.90% | 17.40% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 3.45% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FASOX на уровне 3.45% и FSLSX на уровне 3.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASOX имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции FSLSX немного впереди с 10.15%.
FASOX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.77%
FSLSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASOX и FSLSX
FASOX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSLSX в 0.86%.
Доходность на риск
FASOX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
FASOX
FSLSX
Сравнение FASOX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASOX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.53 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.88 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.68 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 2.58 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASOX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.53 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FASOX и FSLSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASOX и FSLSX
Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASOX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 8.73% | 9.03% | 0.00% | 2.74% | 2.34% | 7.97% | 0.91% | 5.21% | 15.65% | 7.00% | 20.89% | 1.24% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок FASOX и FSLSX
Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, примерно равная максимальной просадке FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и FSLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASOX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -69.87% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -15.25% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.34% | -26.81% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -47.98% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -9.79% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -8.30% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.00% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASOX и FSLSX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеют волатильность 5.25% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASOX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.26% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 14.98% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 23.86% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 20.43% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.87% | +0.08% |