PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRT с DGRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TGRT is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 3 years, TGRT returned 21.29%/yr vs 17.00%/yr for DGRO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRT charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности TGRT и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.70%.

TGRT

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.76%
1 год
11.59%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.31%
1 месяц
1.60%
С начала года
9.70%
6 месяцев
8.51%
1 год
22.32%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRT и DGRO

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-0.52%16.94%32.85%13.15%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.70%15.69%16.62%7.48%

Correlation

The correlation between TGRT and DGRO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.51

The correlation between TGRT and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGRT и DGRO

Секторы
TGRT
DGRO

Технологии

53.9%
22.0%

Коммуникационные услуги

14.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
5.4%

Здравоохранение

8.0%
16.5%

Финансовые услуги

5.3%
20.6%

Промышленность

5.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
11.1%

Коммунальные услуги

0.5%
6.4%

Сырьевые материалы

0.3%
2.4%

Энергетика

0.2%
5.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

TGRT
53.9%
DGRO
22.0%

Коммуникационные услуги

TGRT
14.2%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

TGRT
11.5%
DGRO
5.4%

Здравоохранение

TGRT
8.0%
DGRO
16.5%

Финансовые услуги

TGRT
5.3%
DGRO
20.6%

Промышленность

TGRT
5.1%
DGRO
10.4%

Потребительский защитный сектор

TGRT
1.5%
DGRO
11.1%

Коммунальные услуги

TGRT
0.5%
DGRO
6.4%

Сырьевые материалы

TGRT
0.3%
DGRO
2.4%

Энергетика

TGRT
0.2%
DGRO
5.1%

Недвижимость

TGRT

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

TGRT vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGRTDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.37

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.43

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.47

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

13.37

-11.29

TGRT vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGRT и DGRO

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRTDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-35.10%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-6.47%

-11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-14.03%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-0.44%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.43%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

1.67%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и DGRO

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRTDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.46%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

6.92%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

9.49%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

13.79%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

16.59%

+2.64%

Сравнение комиссий TGRT и DGRO

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и DGRO

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.08%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGRT and DGRO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRT has higher volatility (6.55%) compared to DGRO (2.46%). In terms of maximum drawdown, TGRT dropped -22.04% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, TGRT leads with 21.29% vs 17.00% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TGRT has performed better with a 21.29% return vs 17.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.08% for TGRT.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.38% for TGRT and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRT и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор